كيفية التداول مع مؤشر القوة النسبية في سوق الفوركس.
حركة السعر و ماكرو.
كما التجار مواصلة تعليمهم التحليل الفني، فإنها غالبا ما تبدأ رحلة على مسار المؤشرات. على هذا المسار العديد من المؤشرات، مع العديد من الوظائف والاستخدامات والأهداف.
قد يبدو أن بعض المؤشرات تعمل بشكل أفضل من غيرها اعتمادا على أهداف المتداول. مما أدى إلى تفشي شعبية العديد من المؤشرات الأكثر شعبية. ومع ذلك، شيء يجب أن يكون واضحا:
وقال تاجر الحكيم مرة واحدة لي أن المؤشرات ليست سوى شكل من أشكال & لسكو؛ يتوهم و [رسقوو]؛ المتوسط المتحرك. ومن المؤكد أن المؤشرات تستخدم تحركات الأسعار السابقة لبناء قيمة مؤشرها؛ يشبه إلى حد كبير المتوسط المتحرك.
وبما أن الأسعار السابقة لا يمكن أن تتوقع تحركات الأسعار في المستقبل، فماذا يمكن للتفسير الملتوين لتلك الحركات السابقة (كتلك الخاصة بالمؤشر) القيام بالتاجر؟
حسنا، في حين أن المؤشرات لن تكون تنبؤية تماما لتحركات الأسعار في المستقبل وندش]؛ فإنها يمكن أن تساعد بالتأكيد التجار بناء نهج قائم على الاحتمالات في محاولة للحصول على ما يريدون الخروج من السوق.
في هذه المقالة، سنناقش أحد المؤشرات الأكثر شعبية في التحليل الفني: مؤشر القوة النسبية، أو مؤشر القوة النسبية.
ماذا يذهب إلى مؤشر القوة النسبية؟
سيعمل مؤشر القوة النسبية على قياس التغيرات في الأسعار خلال فترات X السابقة (حيث أن X هي المدخل الذي يمكنك إدخاله في المؤشر.)
إذا قمت بتعيين مؤشر القوة النسبية من 5 فترات، فإنه سيتم قياس قوة هذه الحركة السعر الشموع مقابل السابق 4 (لمجموع 5 فترات الماضية). إذا كنت تستخدم مؤشر القوة النسبية في 55 فترة، وسوف يتم قياس هذه الشموع قوة أو ضعف على 54 فترات الماضية. والمزيد من الفترات التي تستخدمها، & لوت؛ أبطأ & [رسقوو]؛ يبدو أن المؤشر يتفاعل مع التغيرات الأخيرة في الأسعار.
ستعرض الصورة أدناه مؤشرين رسي 2: يتم تعيين مؤشر رسي العلوي مع 5 فترات، والجزء السفلي عند 55 فترة. لاحظ كم أكثر عدم انتظام 5 نقاط رسي مقارنة مع 55 فترات. ويرجع ذلك إلى أن المؤشر يتغير بشكل أسرع بكثير نظرا لقلة المدخلات المستخدمة لحساب قيمته.
مؤشر القوة النسبية من 55 فترات (على القاع باللون الأزرق) ومؤشر القوة النسبية من 5 فترات (أعلاه باللون الأحمر)
ماذا يمكن أن يخبرنا مؤشر القوة النسبية؟
كمؤشر، سوف مؤشر القوة النسبية قراءة قيمة بين واحد و 100، وسوف اقول لنا كيف كان سعر قوي أو ضعيف على عدد ملحوظ من الفترات. إذا كان مؤشر القوة النسبية (رسي) يقرأ أقل من 30، فإن التجار غالبا ما يفسرون ذلك على أنه يعني أن حركة السعر ضعيفة، والأصل الذي يتم رسمه قد يكون & لوت؛ ذروة البيع. & [رسقوو]؛
إذا كان مؤشر القوة النسبية يقرأ فوق 70، فإن حركة السعر كانت قوية، وربما يكون السعر أكثر من الشراء.
التي أنشأتها جيمس ستانلي.
الاستخدام الأساسي ل رسي.
ونظرا لأن المؤشر قد يظهر ظروفا يحتمل أن تكون مشتراة بشكل مفرط أو أكثر من اللازم، فإن التجار غالبا ما يتخذون خطوة أخرى للبحث عن انعكاسات الأسعار المحتملة.
إن الاستخدام الأساسي لمؤشر القوة النسبية يتطلع للشراء عندما يتقاطع السعر فوق مستوى 30، مع الفكر بأن السعر قد ينتقل من منطقة التشبع في البيع مع قوة الشراء حيث أن السعر قد اتخذ سابقا منخفضا جدا. وستوضح الصورة أدناه المزيد من التوضيح:
التي أنشأتها جيمس ستانلي.
حفرة التداول مع مؤشر القوة النسبية.
إن مؤشر القوة النسبية يمثل عيبا للمتداولين الذين يحاولون استخدام الاستخدام الأساسي للمؤشر.
مؤشر القوة النسبية، بحكم طبيعته، يبحث عن انعكاسات في السعر. عن طريق شراء عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق 30 أو & لوت؛ أكثر من بيع، و [رسقوو]؛ يشتري المتداولون سوقا قد تراجع بالفعل؛ وهي بطبيعتها تجارة مضادة للاتجاه. وإذا كان المتداول يبيع كما يعبر مؤشر القوة النسبية دون 70، فإن السوق قد ارتفع بما يكفي ليكون & لسو؛ الإفراط في اشترى و [رسقوو]؛ ويقوم التاجر ببدء عملية بيع.
إذا كان السوق يتراوح، يمكن أن يكون هذا سمة مرغوبة في مؤشر، حيث يمكن للمتداولين غالبا ما يبحثون عن بدء الإدخالات في نطاق مع مؤشر القوة النسبية. ومع ذلك، إذا كان السوق يتراوح، فإن النتائج يمكن أن تكون غير مواتية مع استمرار السعر يتحرك في الاتجاه المتجه، وترك التجار الذين فتحوا الصفقات في الاتجاه المعاكس في موقف للخطر. وستوضح الصورة أدناه هذا الوضع أكثر من ذلك:
التي أنشأتها جيمس ستانلي.
كما ترون في الرسم أعلاه، كان السعر يتجه بشكل كبير جدا عندما وقعت أربعة مؤشرات القوة النسبية بيع مختلفة (محاطة بدائرة حمراء). على الرغم من أن هذه المحفزات بيع وقعت مكان، واصل السعر تتجه أعلى. إذا كان التجار قد فتحوا صفقات قصيرة مع هذه المحفزات، فإنهم سيكونون في وضع غير مستقر لإدارة تجارة خاسرة.
ولعل أكثر إثارة للقلق هو أن بعض المتداولين قد لا يستخدمون نقاط توقف في صفقاتهم التجارية، والتاجر يتطلع لبيع سوق مفرط الشراء لأن مؤشر القوة النسبية قد تحرك دون 70، قد يجد خسائر تداول كبيرة مثل القوة التي تسببت في الأصل المؤشر لقراءة فوق 70 تواصل تحمل الأسعار أعلى.
عند التداول مع مؤشر القوة النسبية، وإدارة المخاطر هي من أهمية قصوى وندش]؛ حيث يمكن أن تطور الاتجاهات من نطاقات، والأسعار يمكن أن تتحرك ضد التاجر لفترة طويلة من الزمن.
في مقالنا القادم، سوف ننظر في كيفية يمكن للمتداولين محاولة الخروج من هذا الضيق من مؤشر القوة النسبية عند التداول في استراتيجيات الاتجاه.
--- كتبه جيمس ب. ستانلي.
يمكنك متابعة جيمس على تويترJStanleyFX.
للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.
يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.
الأحداث القادمة.
التقويم الاقتصادي الفوركس.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.
اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول على الأسهم الأمريكية.
شارك هذا المنشور:
في هذه المقالة ألقي نظرة على طريقة شعبية لتداول الأسهم والعقود الآجلة التي تستخدم مؤشر القوة النسبية 2. هذا هو أسلوب العائد المتوسط للعثور على ذروة شراء وبيع الأوراق المالية.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مذبذب زخم الشراء / ذروة البيع الذي تم تطويره لأول مرة من قبل J. ويليس وايلدر في عام 1978. وهو مؤشر شعبية جدا لقياس القوة النسبية في الأمن وغالبا ما يستخدم على الإطار الزمني 14 يوما، مع قيم تتراوح بين 0 إلى 100.
عادة، عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 أقل من 30، يمكن أن يقال الأمن أن يكون ذروة البيع، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للشراء. عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 فوق 70، يقال إن الأمن في ذروة الشراء، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للبيع.
ومع ذلك، اختبرت مؤشر القوة النسبية 14 على عدد من الأسهم المختلفة ووجدت أن هذه القواعد لم تكن كلها ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية.
في الواقع، وجدت أن القيام العكس تماما (شراء مخزون ذروة شراء وبيع مخزون ذروة البيع) يؤدي إلى عوائد أعلى لأنه يسمح التقاط الاتجاهات التصاعدي على المدى الطويل. يمكنك قراءة المقال كاملا اختبار مؤشر القوة النسبية 14 هنا.
وبما أن مؤشر القوة النسبية 14 لا يفضي إلى صفقات متوسطة المدى على المدى القصير، فإن بقية هذه المقالة ستبحث في اختبار المؤشر على الإطار الزمني الذي يستغرق يومين بدلا من ذلك. في حين أن مؤشر القوة النسبية 14 يمكن أن ينفذ في اتجاه النظام التالي، رسي 2 هو أكثر تقلبا بكثير وأكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير.
اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول.
وأعتقد أن استراتيجية مؤشر القوة النسبية 2 تداولت لأول مرة من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتاب استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل، التي نشرت في نوفمبر 2008.
في الكتاب، يوافق كونورز على أن مؤشر القوة النسبية 14 فترة ليس له حافة إحصائية وأنه أكثر نجاحا بكثير مع مؤشر القوة النسبية 2. يقول الكتاب أن كونورس نظرت إلى أكثر من ثمانية ملايين الصفقات من يناير 1 1995 إلى 31 ديسمبر 2007 ووجدت أن & # 8220؛ تجاوز متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10 نقطة مرجعية لمدة يوم واحد (+ 0.07٪)، يومين (+ 0.21٪)، وبعد أسبوع واحد (+0.49٪). # 8221؛
وعلاوة على ذلك، وجدت كونورز والفاريز أن انخفاض مؤشر القوة النسبية 2، وكلما زاد الأداء اللاحق.
ثم ينتقل الكتاب إلى قائمة ببعض استراتيجيات التداول المحددة للاستفادة من هذه النتائج. وسيتم الآن اختبار هذه الاستراتيجيات على المزيد من البيانات ما يصل إلى التاريخ مع محاكاة الاختبار الخلفي، أميبروكر.
اختبار واحد - مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تحت 5 على S & P 500.
الاستراتيجية الأولى المذكورة في الكتاب هي على مؤشر S & P 500. ولها القواعد التالية:
يقع مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر مسي رسي 2 لمدة 200 يوم من مؤشر S & P 500 أقل من 5 شراء S & أمب؛ P 500 عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام.
وبعبارة أخرى، نحن نريد شراء مؤشر S & أمب؛ P 500 عندما يكون ذروة البيع ولكن لا يزال فوقه المتوسط المتحرك ل 200 يوم. يتم تشغيل هذه الاستراتيجية بين عامي 1995 و 2008 ويظهر في الكتاب لإنتاج العوائد التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.6٪
• مجموع النقاط = 522.92.
• متوسط مدة الانتظار = 3 أيام.
اختبرت هذه الاستراتيجية لنفسي باستخدام أميبروكر والبيانات التاريخية من نورغيت بين 1/1/1995 و 1/1/2008 (دون أي تكاليف المعاملات) وأنا حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.7٪
• بلغ مجموع النقاط = 524.4.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 3.91٪
• الحد األقصى للسحب = -6.48٪
كما ترون، فإن النتائج متطابقة تقريبا. وفيما يلي جدول النتائج حسب الشهر والسنة:
منذ نتائج الاختبار تبدو جيدة حتى الآن انتقلت مجموعة البيانات إلى الأمام واختبار استراتيجية بين 1/1/2008 و 1/1/2018. وفيما يلي النتائج:
• عدد الصفقات = 30.
• عدد الفائزين = 80٪
• بلغ مجموع النقاط = 184.91.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.35٪
• الحد األقصى للسحب = - 13.19٪
كما ترون، على الرغم من أن الاستراتيجية لا تزال الأداء المربح قد انخفض إلى حد ما وهذا من الواضح أن نسبة كار / مد.
ويظهر جدول النتائج أدناه كيف كان النظام ضعيفا في 2018 و 2018 و 2018. ومع ذلك، عاد الأداء بقوة في عام 2018. ونتيجة لذلك، من الصعب القول ما إذا كانت الاستراتيجية مكسورة أم لا.
اختبار اثنين - مؤشر القوة النسبية التراكمي على سبي.
في الاختبار الثاني، كونورس يأتي مع استراتيجية التي تستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يتم اختبار هذه الاستراتيجية على إتف سبي ولها القواعد التالية:
الأمان أعلى من 200 يوم ما استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إضافة ما يصل إلى اليومين الماضيين من مؤشر القوة النسبية لفترة 2 شراء إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 35 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65.
تشغيل هذا النظام على سبي بين منتصف يناير 1993 و 1/1/2008 هو مبين في الكتاب لإنتاج النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 50.
• عدد الفائزين = 88٪
• مجموع النقاط = 65.53.
• متوسط مدة الانتظار = 3.7 أيام.
ركضت نفس النظام في أميبروكر على إتف سبي وحصلت على النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 127.
• عدد الفائزين = 74٪
• مجموع النقاط = 42.56.
• متوسط فترة الانتظار = 3.5 أيام.
• الحد األقصى للسحب = -7.25٪
ومن الواضح أن نتائجي مختلفة بعض الشيء. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا لماذا هذا هو. ربما أنا لا اختبار السوق الصحيح. ربما قواعد بلدي ليست هي نفسها. من الصعب معرفة المعلومات الواردة في الكتاب.
ومع ذلك، دعونا تشغيل الاستراتيجية ونرى كيف يؤديها في السنوات الأخيرة. وهكذا، تشغيل نفس الاستراتيجية على سبي بين 1/1/2008 و 1/1/2018 لقد حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 58.
• عدد الفائزين = 72.4٪
• مجموع النقاط التي تم إجراؤها = 20.36.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.76٪
• الحد األقصى للسحب = - 19.38٪
مرة أخرى، ترى سان أن الاستراتيجية لم تنفذ بشكل جيد في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن نسبة الفائزين قد انخفضت بشكل طفيف، إلا أن السحب قد تضاعف أكثر من الضعف. إذا نظرنا إلى جدول الربح، يمكننا أن نرى أن النظام قد فعلت بشكل جيد جدا كل عام إلا في عام 2018 حيث خسر 11.5٪.
اختبار ثلاثة - مؤشر القوة النسبية التراكمي على الأسهم.
ووفقا لكونورس، فقد أضافت الأسهم مخاطر مقابل المؤشرات لأنها يمكن أن تذهب إلى الصفر (في حين أن المؤشرات يمكن & # 8217؛ ر). لذا، يشير كونورز إلى أنه من المهم استخدام قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل بكثير على الأسهم الفردية.
في استراتيجيات تداول الأسهم هذا العمل، كونورس ينظر في جميع الأسهم مع قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 10 مع متوسط حجم يومي لأكثر من 250،000 سهم وسعر السهم فوق 5 $.
ويخلص إلى أن هناك 77،068 إشارة بين عامي 1995 و 2008، & # 8220؛ منها 69٪ من الصفقات كانت مربحة تخرج فوق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 65 & # 8221؛ و أن & # 8220؛ كان متوسط مكاسب هذه الأسهم ما يقرب من أربعة أضعاف مكاسب جميع الأسهم مع نفس الفترة القابضة. & # 8221؛
من أجل اختبار هذا النهج النهائي توصلت إلى قواعد استراتيجية محفظة التالية:
الأسهم لديها متوسط حجم 100 يوم فوق 250،000 سهم تداول الأسهم فوق 5 $ السهم فوق 200 يوم شراء ما إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي 2 أقل من 10 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65 الحد الأقصى لحجم محفظة 10 أسهم في وقت واحد الأسهم يتم تقسيمها بالتساوي بين كل موقف يتم تصنيف الإشارات المكررة من قبل مؤشر القوة النسبية 2؛ أضعف المفضلة.
ركضت الاستراتيجية على جميع الأسهم في الكون S & P 1500 بين التواريخ 1/1/1995 و 1/1/2018. هذه المرة أنا شملت اللجان من 0.01 $ للسهم الواحد وجميع الصفقات التي تمت على مقربة. وفيما يلي منحنى النتائج ومنافع هذه االستراتيجية:
• عدد الصفقات = 8711.
• عدد الفائزين = 64.7٪
• متوسط فترة الانتظار = 5.2 أيام.
• العائد السنوي = 23.86٪
• الحد األقصى للسحب = -21.36٪
كما ترون من هذه النتائج، فقد حققت الاستراتيجية أداء جيدا جدا على مدى السنوات ال 20 الماضية، وتحول رأس المال الافتراضي الافتتاحي من 100،000 $ إلى ما يقرب من 9 ملايين $ مع العائد السنوي الإجمالي 23.86٪.
لذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول كان حقا وسيلة رائعة للحصول على متن بعض الأسهم ذروة البيع وجعل بعض الصفقات مربحة متوسط العائد!
ومع ذلك، على الرغم من أن هذه النتائج لا تبدو جيدة على الورق أنه من المهم أيضا أن تكون على بينة من بعض الاعتبارات الإضافية.
اعتبارات إضافية.
ويظهر النظر الأكثر وضوحا من النظر إلى جدول الربح السنوي (أعلاه) وهذا يدل على أن أقوى أداء جاء فعلا في بداية فترة الاختبار. على سبيل المثال، على الكون S & أمب؛ P 1500، حققت الاستراتيجية أكثر من 80٪ في 1997 و 1999 و 2000. في السنوات الأخيرة لم تنفذ الاستراتيجية في مكان قريب أيضا.
ويتسق ذلك أيضا عند تشغيل الإستراتيجية على الكون S & أمب؛ P 500 و S & أمب؛ P 100 كما ترون أدناه:
النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 100.
النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 500.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية لا تزال تبدو مربحة مع عدد قليل جدا من السنوات السفلية. ربما لا تزال هناك ميزة ولكن يبدو أن الأداء قد توقف.
ومن المهم أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الاستراتيجية تنطوي على التداول بدقة على الإغلاق. بما أنك ربحت القيمة الحقيقية للمؤشر رسي حتى اليوم قد انتهى، فمن المحتمل أن تحتاج إلى بعض طرق الحساب المسبق لسعر التداول الذي سيعطيك إشارة الإغلاق الصحيحة. وقد يكون ذلك صعبا.
كما أن طبيعة النظام قصيرة الأجل تعني أن تقديرات الانزلاق قد تختلف.
أفكار عامة.
يبدو أن أداء مؤشر مؤشر القوة النسبية 2 قد فقد بعض من حافةه في السنوات الأخيرة. وقد يكون ذلك لأن الأسواق أصبحت أكثر كفاءة، لأن الاستراتيجية أصبحت معروفة على نطاق أوسع، أو مزيج من الاثنين.
ومن الصعب أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة عند التعامل مع مجموعة كبيرة من الأرصدة.
بعد أن قلت ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول لا يزال يبدو أن تكون مربحة، ولم يكن هناك أي سنوات بعد سجلت على الكون S & أمب؛ P 500.
وعموما، لا يزال مؤشر القوة النسبية 2 يظهر بعض الوعود للتنمية ويمكن استخدامه مع قواعد أخرى وعلى أسواق أخرى (مثل فيكس أو مصادر البيانات الأساسية).
وفكرة وجود مؤشر تراكمي هي أيضا فكرة يمكن نقلها إلى مؤشرات / استراتيجيات أخرى. وطالما يمكنك التنبؤ بدقة بقيم مؤشر القوة النسبية الإغلاق، قد يكون من الممكن كسب المال من هذه الاستراتيجية، أو من الاختلاف.
تريد رمز أميبروكر لهذه الاستراتيجية؟ فقط انقر على زر على يسارك لزيارة صفحة التحميل.
شكرا لقرائتك. ربما يعجبك أيضا:
- كيفية التغلب على وول ستريت: 30+ استراتيجيات التداول للأسهم.
نظم التداول والرسوم البيانية المنتجة مع أميبروكر باستخدام البيانات من نورغيت بريميوم البيانات. تفترض المحاكاة حساب نقدي بدون هامش. تتضمن أكوان الأسهم الأسهم التاريخية / الأسهم الملغاة.
شكرا أيضا إلى راينر تيو والدكتور هوارد باندي لتذكيرني باستراتيجية رسي 2.
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
14 آراء.
21 يناير 2018.
نتائج مثيرة للاهتمام والأكثر بالتأكيد الغذاء للفكر. أستطيع أن أرى هذا قد تكون جيدة مضافين على فيكس أو حتى على إطار زمني أقصر.
22 يناير 2018.
من المتفق عليه، قد يكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يذهب على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو ساعة واحدة.
24 يناير 2018.
نتيجة مثيرة للاهتمام ل 100 أسهم. هل تحتاج إلى هذا البيان:
سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس)
أيضا، هل تحتاج هذا واحد؟
25 يناير 2018.
لا تحتاج سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس) في هذا المثال ولكن لقد تركت ذلك لأنه جزء من قالب المعتاد بلدي.
بوسيتيونسكور هو طريقة الترتيب حتى إذا كان هناك أكثر من إشارة واحدة سوف نختار الأسهم مع أدنى رسي 2.
26 يناير 2018.
أفضل من المعتاد مؤشر القوة النسبية 14 يوم ولكن لا يزال الخام جدا & # 8230؛ .. يحتاج أكثر من ذلك بكثير ضبط غرامة.
26 يناير 2018.
ربما. كيف تقترح لصقله؟
25 يناير 2017.
الاستراتيجية جيدة على مر الزمن كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني الأسهم المحفظة. ويبين الجدول العائد على زيادة رأس المال، وليس الأولي، وهذا هو السبب في أنها أقل وأقل. إذا كنا نستخدم على سبيل المثال بوسيتيونسيزي = -20؛ في أميبروكر، سنرى نتائج سنوية دون التأثير على مستوى رأس المال.
25 يناير 2017.
نعم، هذه نقطة جيدة. أنا & # 8217؛ كان معنى لتحديث هذه المقالة.
25 يناير 2017.
هل حتى رمز على طلبات استراتيجية محددة؟
25 يناير 2017.
25 يناير 2017.
كيف يمكنني التواصل معك؟ ديفينيتيلي لا يمكن مناقشتها هنا.
26 يناير 2017.
هل يكتمل عالم الكون أم أن هناك تحيز على قيد الحياة في النتائج؟
يمكن أن نتذكر الآن أن نكون صادقين ولكن على الأرجح لم تشمل الأسهم المقطوعة. جميع اختبارات بلدي تشمل هذه الشركات في الوقت الحاضر للقضاء على التحيز الناجين.
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
إستراتيجية تداول الفوركس # 47 (رسي مزدوج)
مقدم من قبل المستخدم في 29 أكتوبر، 2018 - 12:05.
مقدم من فيكتور.
طلب مني تصفية هذه الخطة التجارية:
النظام هو تقريبا 100٪ دقيقة مع باكتستينغ، ولكن الحياة التجارية.
هو كيندوف مختلفة.
الإطار الزمني: 1hour.
كيرنسي بير: ور / أوسد غب / أوسد أي دولة أخرى.
المؤشرات: مؤشر القوة النسبية مع فترة (2) وضعت على مؤشر القوة النسبية مع فترة (12)
لإعداد رسي ببساطة وضع رسي (12) على الرسم البياني الخاص بك عادة ثم سحب.
و رسي مرة أخرى ووضعه على رأس رسي (12) وأدخل الإعداد.
من اثنين. هذا يعمل في منصات MT4.
* أدخل شراء عندما رسي (2) عبر رسي (12) من الأسفل والذهاب صعودا.
* أدخل بيع عندما رسي (2) عبر رسي (12) من فوق وتجهل لأسفل.
جني الأرباح: 20 نقطة.
وقف الخسارة: 30 نقطة أو سوينغ مرتفع / منخفض.
ولكن في بعض الأحيان اللحاق مع اتجاهات كبيرة حقا. (عندما أشك في.
حركة كبيرة يمكنني استخدام وقف زائدة مع تب عالية)
هذا النظام لديه الكثير من الإمكانيات لأنه يمكن استخدامها على 5mins،
10mins، 15mins، 1hour، 4hours والدردشة اليومية مع يورو / أوسد و غب / أوسد.
وبالتالي أنا بحاجة خبراء مثلك للنظر في ذلك وتقديم توصيات،
مع ريفيرانس كيف يمكنني تصفية فاكوتس.
في بعض الأحيان سوف يحدث الصليب رسي ولكن قبل تشكيل شمعة.
ينتهي الصليب ديساباير.
لأنك سوف ترى الكثير من انحراف، وعندما يرتفع مؤشر القوة النسبية القصير عبر مؤشر القوة النسبية الطويل كنت قد غاب عن الكثير من التحركات الجيدة.
تحتاج إلى إضافة فيشر الافتراضي. إذا كنت تتداول 60min على سبيل المثال: عندما فيشر هو الأخضر (بوي) انتظر 2 رسي للذهاب تحت 12 وصياد لا يزال شراء في 1hr و 4 ساعة ثم ابحث عن دخول شراء. أنا التجارة واحد شراء لكل مجموعة من 1hr الأخضر فيشر. يظهر الرسم البياني أدناه مثال على 2 من المشترين و 1 بيع. يرجى ترك تعليق هنا إذا كان لديك أسئلة:
وبما أننا نتحدث عن MT4 هنا، أجد نتائج أفضل باستخدام مؤشر القوة النسبية 6 على كل من مؤشر القوة النسبية. اجعل مؤشر القوة النسبية الأول يعمل على سعر الإغلاق. اجعل مؤشر القوة النسبية الثاني يعمل من مؤشر القوة النسبية الأول.
عندما تحصل على إشارة شراء، أغلق فتح تبيع. عندما تحصل على إشارة بيع، أغلق شراء المفتوحة. أو استخدام توقف وحدود لإغلاق.
شكرا على مشاركتك. أنا تاجر جديد. عفوا جهلتي، هل يمكن أن تخبرني ما هو فيشر.
بالنسبة لأولئك منكم الذين قد يكون لديهم مشكلة مع مؤشر فيشر، ستوشاستيكهيستوغرام الافتراضي من 5،3،3 أو 8،3،3 يمكن أن يحل محله لنفس الأداء.
أنا أحاول مؤشر القوة النسبية 12 متوسط السعر، رسي 6 متوسط السعر، فيشر 12، الرسم البياني 15 م. انهم جميعا يصطفون أفضل قليلا على تأرجح هذا الاتجاه، بقدر ما أرى في هذه المرحلة المبكرة، ورمي بعض الصفقات على حساب تجريبي. أنا فقط شوكيد ممهدة هيكين العشي على الرسم البياني، مزيد من التأكيد على التغيير في الاتجاه، تبدو جيدة ولكن حتى تفعل الكثير، والدليل هو في الحلوى.
قد ترغب أيضا في إضافة "منطقة صامتة" إلى مؤشر فيشر حول 0.45 & أمب؛ -0.45 (مستويات) لتصفية الاتجاهات المسطحة عندما تكون جميع الإشارات الأخرى تخبرك بإدخالها.
يمكن لشخص لصق هذه الاستراتيجية، ويبدو أن تكون جيدة، وكنت أحاول لصق هنا، ولكن فاشلة.
نعم فعلت. شكرا لكم!
فيشر هو مؤشر تقني يمكنك تحميل من كارفوريكس.
أكتيف ترادرس استطلاع الرأي - شارك تجربتك المباشرة أو اقرأ ما يقوله الآخرون.
تطوير نظام حول استراتيجية دخول مؤشر القوة النسبية.
في الفصل التاسع من كتابهم استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل، لاري كونورس وسيزار ألفاريز تشير إلى مؤشر القوة النسبية (رسي) كما & # 8220؛ الكأس المقدسة للمؤشرات. & # 8221؛ بينما أنا لا أشبه بأن هناك & # 8220؛ الكأس المقدسة & # 8221؛ في التداول غير العمل الشاق والدراسة، كونورس والفاريز لتقديم بعض البحوث مثيرة للاهتمام لدعم مطالبتهم.
كونورز والفاريز البحوث.
الفترة القياسية التي يشيع استخدامها لمؤشر القوة النسبية هي 14، ولكن كونورس والفاريز يجادلان بأنه لا توجد أدلة إحصائية على أن 14 هي الفترة المثلى. وقد كشفت اختباراتهم أن فترة 2 سوف توفر أفضل العوائد.
كونورز والفاريز اختبار لاختبار نظريتها على مدى الفترة الزمنية من 1 يناير 1995 حتى 31 ديسمبر 2007. وخلال هذا الوقت، حسبوا أن متوسط الأسهم التي كانت فوق المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم (سما) ارتفع بنسبة 0.05٪ على و 1 يوم، و 0.1٪ على مدى فترة يومين، و 0.25٪ على مدى فترة 3 أيام. وقد استخدموا هذه الأرقام كمؤشر لمؤشر القوة النسبية لمؤشر القوة النسبية الذي ينقسم إلى فترة 2.
وبالتركيز على جانب التشبع في البيع، تمكنت الأسهم التي لديها مؤشر القوة النسبية أقل من 10 من تفوق كل من المعايير الثلاثة. وسجلوا عوائد بنسبة 0.13٪ على مدى فترة يوم واحد، 0.31٪ على مدى فترة يومين، و 0.74٪ على مدى أسبوع واحد.
وليس من المستغرب أنه عندما خفضت متطلبات التشبع في البيع إلى مؤشر القوة النسبية أقل من 5، تحسنت أرقام الأداء أكثر من ذلك. ثم تحسنت الأرقام مرة أخرى عندما خفضت متطلبات مؤشر القوة النسبية إلى 2، ومرة أخرى عندما خفضت متطلبات مؤشر القوة النسبية إلى 1.
عندما تم خفض متطلبات مؤشر القوة النسبية على طول الطريق إلى واحد، سجل مؤشر القوة النسبية عائدات 0.3٪ لفترة 1 يوم، 0.66٪ لمدة 2 يوما، و 1.18٪ لفترة 1 أسبوع. هذا يشير إلى أنه كلما انخفض مؤشر القوة النسبية، كلما كان من المرجح أن ينتعش السهم. ومن الواضح أن مؤشر القوة النسبية لفترة 2 يمكن أن يؤدي بشكل جيد للغاية على الصفقات قصيرة الأجل.
مؤشراتي الأولية للإفراط في البيع.
كان التدريب في سوق الأسهم في وقت مبكر مزيج من ويليام O & # 8217؛ نيل & # 8217؛ ق كانسليم الأسلوب واتجاه النهج التالي التي يروج لها مايكل كوفيل. وبسبب ذلك، كنت دائما ضد مفهوم مؤشر ذروة الشراء أو ذروة البيع. بعد مع اتجاهي التالية والتدريب كانسليم، وأعتقد أن الأسهم مع أقوى القوة النسبية هي الأكثر احتمالا لمواصلة التحرك العالي.
ما كنت في عداد المفقودين، وكان فكرة أن على المدى القصير ظروف ذروة الشراء وذروة البيع يمكن أن توجد ضمن الاتجاهات على المدى الطويل. وهذا يعني أن مؤشرات ذروة الشراء / ذروة البيع واتجاه الفلسفات التالية لا يجب بالضرورة أن تكون متبادلة.
الأمثلة الحالية.
ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام على استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد فرص التشبع في البيع على المدى القصير هو برنامج تو تو إنتيراكتيف سوفتوار (تو)، الذي حقق ضربة كبيرة في تداول اليوم. ماي كانسليم أند تريند خلفية تروي لي أن تجنب الأسهم التي تأخذ ضربات كبيرة وتحطمها تحت المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما على حجم كبير، ولكن هذا هو نظرة على المدى الطويل. لن يكون من غير المعقول أن تتراجع تاو مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة ثم تتجه نحو الجنوب.
يظهر تو فرصة جيدة لتصحيح التصاعدي خلال الأيام القليلة القادمة.
ويمكن تقديم نفس القضية لشركة وبستر المالية (وبس) التي فقدت مؤخرا خطها لمدة 50 يوما، وهي تتجه لأسفل خلال الأسابيع القليلة الماضية. في حين أن اتخاذ موقف على المدى الطويل في هذا السهم قد لا يكون له معنى كبير لأتباع الاتجاه المتوسط أو الطويل الأجل، مؤشر القوة النسبية للسهم في الفترة من 4.23 يشير إلى أنه من المرجح أن نرى ترتد صغير على التالي بضعة أيام.
تظهر قواعد دخول مؤشر القوة النسبية أن وبس مستحق لتصحيح في المدى القصير.
تنظيم هذا المفهوم.
من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن العائدات المربحة التي كونورس والفاريز كانت قادرة على إنتاج في عوائدهم جاءت من كل بما في ذلك كل من الأسهم التي تقع في منطقة ذروة البيع. لم يكن اختيار واختيار الشركات المفضلة لديهم.
لذلك، لكي نتمكن من استخدام هذه الفكرة، سيكون علينا أن نبنيها في نظام سوف تكون قادرة على التجارة كل إشارة ولدت، وليس فقط تلك التي نحب أفضل. وسيضمن ذلك عدم السماح بتحيزاتنا الشخصية للتدخل في نجاح النظام.
ومن المهم أيضا أن ندرك أن مفهوم مؤشر القوة النسبية لفترة 2 هذا هو مجرد إشارة دخول. من أجل تطويره إلى نظام تجاري، سنحتاج إلى إضافة إشارات خروج، وتحديد حجم الموقع، وإدارة المخاطر. وسيتطلب ذلك إجراء اختبارات وتحليلات مكثفة، ولكن يبدو أنه سيكون من الممكن بناء نظام تجاري مربح قصير الأجل باستخدام مؤشر القوة النسبية لفترة 2 كإشارة دخول.
4 ردود.
شكرا على المشاركات على مؤشر القوة النسبية (2). أردت فقط أن تتيح لك معرفة شخص يقرأ. قرأت عن هذا النظام قبل أربع أو خمس سنوات، ولكن لم تستخدمه أبدا. قد أحاول ذلك على نطاق أصغر لأنها مثيرة للاهتمام.
شكرا لإعلامنا. أنا & # 8217؛ سعيد لأنك & # 8217؛ العثور على أنظمتنا أفكار مفيدة.
لقد استخدمت فترة زمنية رسي من 2 وقيمة رسي أقل من 1 على الإطار الزمني اليومي للدخول إلى مراكز الأسهم طويلة تبحث عن ارتفاع بنسبة 10٪ في السعر في حين شراء أيضا على مقربة من المال وضع خيارات في الأشهر القريبة لحماية الجانب السلبي . لقد استخدمت أسهما متداولة بشكل كبير أظهرت تقلبا كافيا لتبرير تداولها بدءا من عام 1999. وقبل أن تحطم التكنولوجيا، بلغ متوسط العائد 1٪ في الأسبوع على رأس مال التداول الخاص بي. بلغ متوسط عدد الصفقات 4 مرات أسبوعيا، حيث خرجت من منصبي على ارتفاع بنسبة 10٪ في السعر أو قبل انتهاء صلاحية خياري. 3 من أصل أربع صفقات انتهت بالفائزين. أضع 2٪ من رأسمالي التجاري للعمل في كل صفقة. كنت متوقفا جدا لخطوط طويلة خاسرة وأراد أن أضع فرصة الخراب قدر الإمكان. اعتدت على المتوسط المتحرك ل 200 يوم كان يجب أن يكون لديه ميل إيجابي لتصفية المرشحين التجاريين والمشكلة مع استخدام هذا لتصفية الصفقات هو أنه بعد التحطم انخفض عدد الأسهم المتبقية للتداول حتى الآن على الرغم من أنني لم & # 8217 ؛ t بدء فقدان المال توقفت عن جعل ما يكفي لتغطية النفقات الشهرية التي اضطررت للعودة إلى وظيفة بدوام كامل منتظم بحلول خريف عام 2000. لقد استخدمت نظام مماثل فقط باستخدام مواقف الدعوة طويلة لمدة 14 شهرا تنتهي في أغسطس 2007 إلى عائد 87٪ على رأسمال التداول الخاص بي. المشكلة بالنسبة لي هو الوقت الالتزام لإيجاد الصفقات والعمل بدوام كامل ومحاولة الحصول على حياة أسرية لا تعمل. إذا كنت قادرا على الجلوس أمام الكمبيوتر طوال اليوم في حين أن السوق مفتوح هذا النوع من التداول ناجحا جدا خلال سوق الثور ولكن فرص التداول تجف حتى لا شيء خلال الأسواق الدب. السر هو جعل ما يكفي خلال الأوقات الجيدة لحمل لكم خلال الأوقات الجافة وأنا ملاذ & # 8217؛ ر كان قادرا على القيام بذلك حتى الآن مع المبلغ لدي للاستثمار.
هذا التعليق ممتاز. وأنا أقدر لكم تقاسم الإعداد التداول العام الخاص بك.
هل نظرت في اتخاذ إشارات قصيرة كذلك؟ ومن المنطقي أن استراتيجية قصيرة من شأنها أن تظهر خطوات أقوى بكثير & # 8230؛ وشراء المكالمات هو دائما أرخص من شراء يضع. وأتوقع أن هذا النوع من الاستراتيجية لجعل أكثر من طويلة فقط.
5 × 5 رسي نظام التداول - تفاصيل التداول كاملة.
مشاركة D D منذ 31 يوما.
مؤشر مؤشر القوة النسبية هو مقياس زخم السعر الذي يستخدم أيضا مناطق ذروة الشراء و ذروة البيع لإظهار عندما الأسواق قد تكون مفرطة. فإنه يشكل العديد من أساليب التداول، ونحن في طريقنا لاستخدامه مع شركائنا 5 × 5 رسي نظام التداول.
رسي = مؤشر القوة النسبية.
مؤشر القوة النسبية، على الرغم من أن يشار إليها باسم "مؤشر" ليست حقا فهذا الاسم هو قليلا مضللة.
مجرد التفكير في مؤشر القوة النسبية كمذبذب يقيس الزخم على مدى فترة محددة (انظر فترة العودة)، وسوف تشير إلى متى دفع الزخم السعر إلى حد بعيد في اتجاه واحد (ذروة البيع / ذروة الشراء).
الإفراط في البيع و الإفراط في الشراء.
إن الإفراط في البيع هو مصطلح يستخدم عندما يكون السعر قد انخفض على مسافة معينة بعيدا عن متوسط السعر. هذا هو الشرط الذي يقاس مؤشر القوة النسبية غمس تحت مستوى 30 على المؤشر ويستخدم جنبا إلى جنب مع إعداد التداول، وعادة إشارة شراء.
الإفراط في الشراء هو عكس ذروة البيع.
عندما يرتفع السعر عن متوسط السعر، فإنه يمكن اعتباره ذروة شراء، وسيكون مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 70. اعتمادا على نظام التداول، عندما يكون مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 70، تعتبر قوة السعر قوية وكان من المتوقع عودة. سيؤدي ذلك إلى إنشاء إشارة بيع لمعظم أنظمة التداول رسي.
ماذا "5X5" الوقوف ل؟
بكل بساطة، فإنه يشكل إعدادات لمؤشرين التداول التي سيتم استخدامها في الاستراتيجية:
5 فترة إعادة النظر الإعداد ل رسي - سوف نستخدم مستويات 30،50،70. 5 فترة المتوسط المتحرك البسيط (سما)
تفاصيل أولية أخرى حول استراتيجية التداول:
الفترة الزمنية - يمكن استخدام أي إطار زمني بما في ذلك المدى القصير للتداول اليومي أو المخططات على المدى الطويل لنهج التداول البديل مع نظام تداول مؤشر القوة النسبية 5X5.
أزواج العملات - يمكنك استخدام أي زوج من العملات الأجنبية تريد ولكن مع الحفاظ على تكاليف انتشار في الاعتبار عند النظر في تداول العملات الغريبة.
كيفية تداول نظام التداول رسي 5X5 - مثال الفوركس.
إليك بعض الملاحظات قبل الوصول إلى قواعد نظام تداول العملات الأجنبية:
مؤشر سما 5 هو لتحديد اتجاه الاتجاه إذا كان السعر فوق 5 سما، ويعتبر الاتجاه الصاعد أو الهبوطي إذا كان السعر أقل من 5MA. يتم استخدام مؤشر القوة النسبية كتأكيد.
هنا هو إشارة شراء عينة.
؛ رسي ترادينغ سيستيم - بوي سيغنال سيتوب.
ويغلق السعر فوق المتوسط المتحرك ل 5 ساعات وهو شمعة صعودية واضحة مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 50. إذا كان هذا هو أول عبر بعد الترند الهابط، وهذا هو أفضل من ذلك. وضع وقف شراء فوق شمعة الثور وضع وقف الخسارة الخاصة بك حوالي 5 نقاط تحت أدنى من الشمعدان اعتمادا على كيفية المخاطر الخاصة بك المعلمات. يمكنك تعيين أهداف الربح، درب توقف مرة واحدة يتحرك السعر في صالحك. العديد من الطرق لتحقيق الأرباح.
إشارة بيع هو عكس ذلك من شراء إعداد نوقشت للتو.
رسي طريقة التداول الصفقات قصيرة.
ويغلق السعر أدنى 5 ساعات سما وهو شمعة هبوطية واضحة مؤشر القوة النسبية أدنى من مستوى 50. إذا كان هذا هو أول عبر بعد ترند صعودي، وهذا هو أفضل. وضع وقف بيع تحت شمعة الدب وضع وقف الخسارة الخاصة بك حوالي 5 نقاط فوق ارتفاع الشمعدان اعتمادا على كيفية المخاطر الخاصة بك المعلمات. يمكنك تعيين أهداف الربح، درب توقف مرة واحدة يتحرك السعر في صالحك. العديد من الطرق لتحقيق الأرباح.
استخدام مؤشر القوة النسبية للتجارة - نقاط مهمة حول هذا النظام.
تذكر أن مؤشر القوة النسبية هو مؤشر التداول، وسوف يتخلف السعر، وعلى الرغم من الهدف، يمكن أن تداول حركة السعر يساعد على تحسين هذا النظام. باستخدام حركة السعر، وخاصة مدى قوة الشمعدان يغلق، يمكن عثرة حتى حافة يمكن أن يكون. كنت تريد أن ترى إغلاق قوي أو، كما هو مبين في إشارة بيع في رقم 1، وذلك باستخدام أنماط الأسعار مثل الحانات داخل وكسر من ضغط يمكن أن تساعد على تحسين النظام.
إذا اخترت أن تأخذ المزيد من الصفقات بعد حركة التغيير الاتجاه الأصلي، قد ترغب في رؤية مؤشر القوة النسبية قد انخفض إلى منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء. وغالبا ما يؤدي ذلك إلى حدوث تراجع في السعر الذي يمكن أن يساعد في إطالق تجارة أخرى تبعا لكيفية تحرك األسعار عميقا.
استخدام أوامر وقف لإدخالاتك كما سيظهر ذلك على الأقل في المدى القصير، والزخم هو في صالحك.
قد تكون هناك أوقات أن الشمعدان الذي يعطي إشارة شراء أو بيع كبير جدا. إما خفض حجم الموقف أو الانتظار حتى يكون هناك وقفة أو تعقب في السعر.
سيكون هناك أوقات أن مؤشر القوة النسبية تقلب ذهابا وإيابا على خط 50. يشير ذلك إلى إجراء السعر المتقطع وقد ترغب في تسليط الضوء على إجراء السعر هذا مع خطوط لإظهار فاصل نمط.
رسي و تشوبي برايس أكتيون.
بغض النظر عن الفترة الزمنية التي التجارة، سوف تواجه قضايا مثل حركة السعر التي تشير إلى ختم. أنت لا تريد تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال تلك الأوقات. استخدام أنماط الأسعار القياسية لاحتواء حركة السعر وانتظر كسر نمط السعر أن يحدث.
مرة واحدة يحدث كسر، والعودة إلى قواعد لنظام التداول رسي.
No comments:
Post a Comment