تقويم الفوركس Khairan: استراتيجية التداول الائتماني الكمي

عذرا، الصفحة التي طلبتها غير موجودة.

لم يتم العثور على هذه الصفحة على هذا الخادم.

قد يرجع ذلك إلى تغيير عنوان ورل أو انتهاء صلاحيته أو إساءة كتابته.

يمكنك محاولة الصفحات التالية كنقطة انطلاق للاستعلام عن معلومات نومورا غروب:

إذا كنت لا تزال تواجه صعوبات، يرجى الاتصال بممثل نومورا الخاص بك أو ترسل لنا ردود الفعل.

الصفحة الرئيسية - انتقل إلى الصفحة الرئيسية لمجموعة نومورا.

ردود الفعل - للإبلاغ عن وصلة مكسورة، يرجى إرسال رسالة من خلال صفحة ردود الفعل لدينا.

شركة نومورا للأوراق المالية الدولية، هي عضو في سيبك.

S T R E E T W A L L S.

أنواع استراتيجيات التداول في صندوق التحوط الكمي.

صناديق التحوط الكمي تأتي في جميع الأشكال والأحجام Ђ "من الشركات الصغيرة مع الموظفين ترقيم في سن المراهقة، إلى صناديق دولية مع وجود في ثلاث قارات. ولا ترتبط قاعدة الأصول الأكبر بالضرورة بعدد أكبر من الموظفين؛ وبدلا من ذلك، من المرجح أن يكون موظفو صندوق التحوط دالة لعدد الاستراتيجيات التي يستخدمها. قد تركز صناديق التحوط الكمي على األسهم أو الدخل الثابت أو فئات األصول األخرى، على الرغم من أنه من النادر أن يشارك صندوق كوانت للتحوط في إستراتيجية طويلة األمد للحصص الفردية على أساس غير محط. كما سيعتبر العديد من الجهات المستندة إلى المساعدة أو مستثمرون في شركة "كوموديتي ترادينغ أدفيسورز" أيضا "صناديق التحوط الكمي" نظرا لدورهم في شراء أو بيع العقود الآجلة أو الخيارات في العقود الآجلة أو عقود بيع العملات الأجنبية خارج البورصة (أو تقديم المشورة للآخرين للتجارة في هذه السلع).

ويقدم الجدول التالي المزيد من التفاصيل حول أنواع مختلفة من استراتيجيات الاستثمار في صناديق التحوط؛ من المهم أن نلاحظ أن كلا من الصيغ الكمية وغير الكمية من ما يقرب من جميع أنماط الاستثمار صندوق التحوط يمكن بناء:

تداول القيمة النسبية مقابل التداول الاتجاهي.

وتندرج معظم نهج التداول / الاستثمار في صندوق التحوط الكمي في إحدى فئتين: تلك التي تستخدم استراتيجيات القيمة النسبية، وتلك التي ستصف استراتيجياتها بأنها اتجاه. كلا الاستراتيجيتين تستخدم بشكل كبير نماذج الكمبيوتر والبرامج الإحصائية.

تسعى استراتيجيات القيمة النسبية للاستفادة من علاقات التسعير التي يمكن التنبؤ بها (العلاقات في كثير من الأحيان Ђњman-ريفرتينغ l)) بين الأصول المتعددة (على سبيل المثال، العلاقة بين عائدات سندات الخزينة الأمريكية قصيرة الأجل مقابل عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، أو العلاقة في ضمنية التقلبات في عقدين مختلفين للخيارات). وفي الوقت نفسه، تعتمد الاستراتيجيات الاتجاهية عادة على مسارات الاتجاه أو غيرها من المسارات القائمة على النمط والتي تشير إلى زخم صعودي أو هبوطي لأمن أو مجموعة من الأوراق المالية (على سبيل المثال، تراهن أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ستزيد أو أن التقلبات الضمنية سوف انخفاض).

استراتيجيات القيمة النسبية.

وتشمل الأمثلة الشائعة لاستراتيجيات القيمة النسبية وضع الرهانات النسبية (أي شراء أصل واحد وبيع آخر) على الأصول التي ترتبط أسعارها ارتباطا وثيقا:

الأوراق المالیة الحکومیة لبلدین مختلفین أوراق مالیة حكومیة بطولین مختلفین حتی تاریخ الاستحقاق سندات السندات مقابل السندات المالیة الرصید في التقلب الضمني بین مشتتین أسعار الأسھم مقابل أسعار السندات لمصدر سندات الشرکات ینتشر عائد سندات السندات مقابل مبادلة الائتمان الإئتمانیة (كدز) ) الهوامش.

قائمة استراتيجيات القيمة النسبية المحتملة طويلة جدا؛ أعلاه هي مجرد أمثلة قليلة. هناك ثلاث استراتيجيات هامة جدا وذات قيمة شائعة الاستخدام تكون على علم بها:

المراجحة الاحصائية: تداول اتجاه متوسط العائد لقيم سلال متشابهة من الاصول بناء على علاقات تجارية تاريخية. أحد الأشكال الشائعة للتحكيم الإحصائي، أو التداول في السوق، يعرف باسم تداول الأسهم المحايدة. وفي هذه االستراتيجية، يتم اختيار سلتين من األسهم) سلة واحدة في Ђњlongв and وسلة واحدة ЂњЂњshortв) (، بهدف أن تترك األوزان النسبية للسالتين الصندوق دون التعرض الصافي الصافي لعوامل خطر مختلفة) الصناعة والجغرافيا والقطاع وما إلى ذلك .) ستات يمكن أن ينطوي أرب أيضا على تداول مؤشر مقابل إتف مماثل مماثل، أو مؤشر مقابل أسهم شركة واحدة. تحويل الأموال القابلة للتحويل: شراء سندات قابلة للتحويل من قبل شركة وبيع نفس الأسهم المشتركة للشركة في نفس الوقت، مع فكرة كونها أن الأسهم من شركة معينة تراجع، فإن الربح من موقف قصير أكثر من تعويض أي خسارة على ، نظرا لقيمة السندات القابلة للتحويل كأداة للدخل الثابت. وبالمثل، يمكن لأي صندوق، في أي تحرك للأسعار المشتركة للأسهم، أن يستفيد من تحويل سنداته القابلة للتحويل إلى أسهم، وبيع تلك الأسهم في السوق القيمة التي تتجاوز أية خسائر في مركزها القصير. الدخل الثابت المراجحة: تداول الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في أسواق السندات المتقدمة لاستغلال الشوائب النسبية المتعارف عليها في أسعار الفائدة. الدخل الثابت يمكن لمراكز التحكيم استخدام السندات الحكومية، ومقايضات أسعار الفائدة، والعقود الآجلة لأسعار الفائدة. مثال واحد شائع على هذا النمط من التداول في المراجحة ذات الدخل الثابت هو التداول، الذي يبيع فيه (يشتري) العقود الآجلة للخزينة، ويشتري ( يبيع) مبلغا مناظرا من السندات القابلة للتسليم المحتملة. بك هنا، هناك نظرة واحدة على الفرق بين السعر الفوري للسند و سعر العقد المستقبلي المعدل (سعر التحويل الآجل لعامل التحويل) وتداول الأزواج من الأصول وفقا لذلك.

استراتيجيات الاتجاه.

استراتيجيات التداول الاتجاهي، في الوقت نفسه، عادة بناء على الاتجاه التالي أو غيرها من نمط القائم على مسارات توحي الزخم صعودا أو هبوطا ل security'Ђ ™ price. В التداول الاتجاهي غالبا ما تتضمن بعض جوانب التحليل الفني أو вЂњcharting. вЂќВ وهذا ينطوي على التنبؤ الاتجاه من األسعار من خالل دراسة بيانات سوق األسعار والحجم السابقة. يمكن أن يكون تداول الفوركس المتداول هو نفسه) الزخم في أسعار األسهم، على سبيل المثال، أو سعر صرف اليورو / الدوالر األمريكي (أو عامل يؤثر بشكل مباشر على سعر الأصول نفسه (على سبيل المثال، التقلب الضمني للخيارات أو أسعار الفائدة للسندات الحكومية).

ويمكن أن يشمل التداول الفني أيضا استخدام المتوسطات المتحركة والعصابات حول الانحراف المعياري التاريخي للأسعار ومستويات الدعم والمقاومة ومعدلات التغيير. ب عادة ما لا تشكل المؤشرات الفنية الأساس الوحيد لاستثمار صندوق التحوط الكمي إستراتيجية؛ وتستخدم صناديق التحوط الكمي العديد من العوامل اإلضافية أكثر من السعر التاريخي وحجم المعلومات. وبعبارة أخرى، فإن صناديق التحوط الكمية التي تستخدم استراتيجيات التداول االتجاهي لديها عموما استراتيجيات كمية عامة أكثر تطورا بكثير من التحليل الفني العام.

هذا لا يعني أن التجار اليوم قد لا تكون قادرة على الاستفادة من التحليل الفني "على العكس من ذلك، يمكن أن العديد من استراتيجيات التداول القائم على الزخم تكون مربحة. وبالتالي، لأغراض هذا النموذج التدريبي، فإن الإشارات إلى استراتيجيات التداول في صندوق التحوط كوانت لن تشمل الاستراتيجيات القائمة على التحليل الفني فقط.

استراتيجيات كمية أخرى.

أما مقاربات التداول الكمي الأخرى التي لا يسهل تصنيفها إما كاستراتيجيات القيمة النسبية أو الاستراتيجيات الاتجاهية فتشمل:

تداول عالي التردد حيث يحاول التجار الاستفادة من التناقضات في الأسعار بين منصات متعددة مع العديد من الصفقات على مدار اليوم تستخدم استراتيجيات التقلب المدارة العقود الآجلة والعقود الآجلة للتركيز على توليد عائدات منخفضة، ولكنها مستقرة، ليبور-بلوس المطلقة، مما يزيد أو ينخفض عدد العقود ديناميكيا مع التقلبات الكامنة وراء الأسهم والسندات وغيرها من الأسواق تحولت. برو استراتيجيات التقلب المدارة اكتسبت شعبية في السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة من أسواق الأسهم والسندات على حد سواء. & لار؛ ما هو صندوق التحوط الكمي أعلى صناديق التحوط الكمي & رار؛

سيتيغروب بلانز & # 8220؛ مشتقات الأزمات & # 8221؛

من إيلين - 10 فبراير 2018 4:35 مساء.

خطط سيتي جروب & كوت؛ مشتقات الأزمات & كوت؛

وإثبات أنه لم يتعلم شيئا من غطرسة تشاك برينس وسيتي بعد ذلك، تخطط سيتي لمشتقات الأزمة.

يدرس متخصصو الائتمان في سيتي إطلاق أول مشتقات تهدف إلى الدفع في حالة حدوث أزمة مالية. وقد وضعت الشركة خططا لمؤشر سيولة قابلة للتداول، يعرف باسم كلكس، والتي يمكن هيكلة المنتجات التي تسمح للمشترين بالتحوط من ارتفاع تكاليف التمويل.

مثل مؤشر أسعار الفائدة الأمريكية غير المتداولة (أوسرلي)، يتم إنشاء كلكس كمجموع نسبة شارب & نداش؛ الانحرافات عن المتوسط مقسوما على تقلب ونداش؛ من عوامل السوق المختلفة، مثل تقلبات األسهم، وأسعار الخزينة، وفرق التبادل، والتقلبات الضمنية المرتبطة بسندات الشركات، وفوارق االئتمان المنظمة. سوف تجعل سيتي كلكس قابلة للتداول باستخدام قيم تاريخية ثابتة لمعلمات المتوسط والتقلب، مما يلغي الحاجة إلى إعادة حساب مكلفة من سلسلة زمنية طويلة.

وعلى الرغم من أن تصميم المؤشر يستخدم كمقياس بديل للسيولة، يقول تيري بنزكويل، العضو المنتدب في استراتيجية التداول الائتماني الكمي في سيتي في نيويورك ورئيس الفريق الذي يبحث في المنتج، إنه يتتبع أيضا تدابير أكثر تقليدية مثل: نسأل فروقات الأسعار، أحجام التداول و أوسرلي. ويقارن الأثر المحتمل لشركة كلكس على سوق مقايضة أسعار الفائدة.

& كوت؛ الشيء العظيم في المؤشر هو أنه يحوط تكاليف التمويل الخاصة بك في حين يجري بسيطة جدا للتجارة. وأعتقد أنها سوف تقلل من المخاطر النظامية في هذه الصناعة، أقرب إلى كيفية ظهور المبادلات يعني الناس دون & # 8217؛ ر تقلق بشأن معدل الفائدة التعرض أي أكثر & نداش؛ فإنهم يدفعون فقط رسوما للتحوط منها، & كوت؛ هو يقول.

وقال كريس روجرز، رئيس قسم العلوم الإحصائية في جامعة كامبريدج، إن المشاركين الوحيدين القادرين على بيع المنتجات المستندة إلى كلكس ربما هم أولئك الذين هم أكبر من أن يفشلوا.

& كوت؛ هذا هو في الأساس نوع من منتجات التأمين. المسألة الرئيسية هي: ما مدى جودة الطرف الذي يصدره؟ إذا كان من المقرر أن يدفع أعدادا هائلة في حالة حدوث أزمة، هل سيكون قادرا على الوفاء بالتزاماته؟ يمكن لشركات التأمين شراء إعادة التأمين لالتزاماتها، ولكن باك يجب أن تتوقف في مكان ما & نداش؛ هناك حد للمبلغ الذي يمكن أن تدفعه شركة التأمين الخاصة. يمكن للحكومة فقط تغطية الخسائر غير المحدودة، & كوت؛ هو يقول.

آخر شيء نحن & هيليب؛

الصفات من سوبر ريتش.

15 يناير 2018 1:49 م.

بواسطة جونيفردينغكونغ. نشرت أصلا في فاليوالك.

مصدر الصورة: بيكساباي.

الاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية فاليوالك هنا.

صفر التحوط.

75 جرح بعد انهيار الطابق في بورصة إندونيسيا.

15 يناير 2018 12:02 م.

وانهار الطابق الثانى من بورصة اندونيسيا الى الردهة مما اسفر عن اصابة عشرات الاشخاص. وذكرت شرطة جاكرتا ان 75 شخصا اصيبوا بجراح بينما اصيبت ثلاثة مستشفيات محلية ب 52 شخصا معظمهم اصيبوا فى ساقيه وذراعيه.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان مجموعة من طلاب الجامعات كانوا من بين الجرحى.

لحظة الانهيار يمكن أن ينظر إليه هنا:

مدرسة الرسم البياني.

ملخص السوق الأسبوعي 14 يناير 2017.

15 يناير 2018 3:03 ص.

بعد 3 أيام من خفيفة & # x201C؛ بقية & # x201D؛ & # x2018؛ وأول يوم أسفل السنة (!!) ل S & أمب؛ P 500، عاد الثيران مع أجراس يومي الخميس والجمعة، مما دفع المؤشرات إلى مستويات قياسية مرة أخرى. & # xA0؛ بدأ هذا في الحصول على & # x201C؛ مكافئ & # x201D؛ & # x2026؛ بعض ظلال من نوع من الأشياء رأينا في عام 1999. & # xA0؛ (انظر S & أمب؛ P 500 و ناسداك الرسوم البيانية أدناه) & # xA0؛ وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6٪ ومؤشر ناسداك 1.7٪ للأسبوع.

& # x201C؛ هذا يذكرني ب كانون الثاني (يناير) 2000، & # x201D؛ وقال كينت إنجلك، كبير الاقتصاديين الاستراتيجيين، في كابيتول للأوراق المالية إدارة، التي تدير 4 مليارات $ في الأصول، في اشارة الى تسلق ما يقرب من المتتالية لسجلات للأسهم وعدم اليقين يمكن أن تلهم. & # xA0؛ & # x201C؛ إنه مخيف، والتقدم الذي لا هوادة فيه، & # x201D؛ أضاف.

& # x201C؛ هذا التحرك هو & # x2019؛ ر حول أساسيات.

فيل المفضلة.

تناول غوميز الأعشاب في العمل؟ قواعد الماريجوانا قد يستغرق عشر سنوات لفرز.

15 يناير، 2018 2:23 ص.

تناول غوميز الأعشاب في العمل؟ قواعد الماريجوانا قد يستغرق عشر سنوات لفرز.

عميل يمشي في مستوصف الماريجوانا وسط المدينة لتصفح القائمة التجزئة لالمثالية بعد الغداء البيك اب. نقطات أخرى من خلال الصور في متجر على الانترنت، والتخطيط لشراء مجموعة مختارة كهدية مضيفة.

ومثل ذلك أم لا، سيكون هذا هو الواقع في جميع أنحاء كندا بعد قانون القنب المقترح (أو بيل C-45) حيز النفاذ هذا الصيف.

اعتمادا على أي محافظة.

مغرفة من الداخل.

نظرة خاطفة للأسواق: العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تسير نحو الأمام من الأرباح الآبار فارجو.

يناير 11th، 2018 11:00 بيإم.

وتداولت العقود الآجلة للأوراق المالية الأمريكية أعلى في وقت مبكر من تجارة ما قبل السوق، قبيل عائدات ويلس فارجو & أمب؛ كو (نيس: وفك). وستصدر بيانات مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر / كانون الأول ومؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وستصدر بيانات عن مخزونات الأعمال لشهر تشرين الثاني / نوفمبر في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي رئيس البنك باتر.

العملات الرقمية.

لماذا يمكن للعمليات الخفية غير المنظمة أن تؤدي إلى أزمة مالية أخرى.

11 يناير 2018 4:14 م.

لماذا يمكن للعمليات الخفية غير المنظمة أن تؤدي إلى أزمة مالية أخرى.

سعر بيتكوين ضرب 17،000 $ في أواخر العام الماضي و & نداش؛ على الرغم من أن كريبتوكيرنسي قد انخفض منذ ذلك الحين وندش]؛ هناك دلائل على أن غياب التنظيم قد يضر بالمستثمرين ويؤدي إلى الزعنفة التالية.

كيف ينتشر مرض الزهايمر في جميع أنحاء الدماغ - دراسة جديدة.

7 يناير 2018 1:00 صباحا.

تذكير: فارمبوي وإيلين متاحة للدردشة مع الأعضاء، وترد التعليقات أدناه كل وظيفة.

كيف ينتشر مرض الزهايمر في جميع أنحاء الدماغ & نداش؛ دراسة جديدة.

البروتين تاو الضارة ينتشر من خلال الشبكات. قدم المؤلف.

مرض الزهايمر هو مرض الدماغ المدمر الذي يؤثر على ما يقدر ب 47 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. هذا هو السبب الأكثر شيوعا من الخرف في العالم الغربي. على الرغم من هذا، لا يوجد حاليا أي علاجات فعالة في علاج مرض الزهايمر أو منع التقدم الذي لا هوادة فيها.

رسم الخرائط السوق.

ترامب المشرف يحظر سدك من استخدام كلمات مثل "القائم على العلم، '' التنوع '

18 ديسمبر، 2017 1:13 م.

هذه هي سياسات الثيوقراطية، وليس الديمقراطية الحديثة:

وقد حظرت إدارة ترامب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سدك) من استخدام كلمات مثل & لدكو؛ القائم على العلم، & رديقو؛ ودقوو]؛ التنوع، وردقوو]؛ & لدكو؛ المتحولين جنسيا & رديقو؛ في وثائق رسمية لميزانية العام المقبل، وفقا لواشنطن بوست.

اجتمع كبار زعماء الميزانية سدك أليسون كيلي مع المحللين سياسة وكالة يوم الخميس ليعلن.

ركن الأعضاء.

مقابلة مع ديفيد برين.

28 أكتوبر، 2017 10:49 مساء.

ضيفنا ديفيد برين هو عالم الفيزياء الفلكية، استشاري التكنولوجيا، والمؤلف الأكثر مبيعا الذي يتحدث ويكتب، ويقدم المشورة بشأن مجموعة من المواضيع بما في ذلك الدفاع الوطني والإبداع، واستكشاف الفضاء. وهو أيضا مستقبلي معروف ومؤثر (واحد من أربعة & لدكو؛ أفضل المستقبليين في العالم، & رديقو؛ وفقا للمطور الحضري)، ومن أفكاره حول المستقبل، وتحديدا مستقبل الحضارة، وأن أنا نأمل أن نتعلم هنا.

إيلين: ديفيد، كنت قاعدة العديد من التوقعات الخاصة بك في المستقبل على نظرية التاريخ.

سوينغ محفظة التداول - أسبوع 11 سبتمبر 2017.

12 سبتمبر، 2017 9:29 ص.

تذكير: أوبترادر متاح للدردشة مع الأعضاء، وترد التعليقات أدناه كل وظيفة.

هذا المنصب هو للجميع لدينا أفكار التجارة الافتراضية الحية والتعليقات اليومية. يرجى النقر على & كوت؛ التعليقات & كوت؛ أدناه لمتابعة مناقشاتنا الحية. يتم سرد جميع الصفقات الحالية لدينا في جدول أدناه، مع سعر الدخول (1/2 في وجميع في)، وأسعار الخروج (1/3 خارج، 2/3 خارج، وجميع خارج).

ونشير أيضا إلى توقفنا، وهو في معظم الأوقات "المتوسط المتحرك ل 5 أيام & كوت ؛. جميع الصفقات، ما لم تتم الإشارة إليها، هي خيارات الصراف الآلي في الشهر الأمامي.

لا تتردد في المشاركة في المناقشة وطرح أي أسئلة قد تكون لديك حول هذه المحفظة الافتراضية، من خلال النقر على & كوت؛ تعليقات & كوت؛ رابط الحق أدناه.

لمعرفة المزيد عن محفظة التداول الافتراضية سوينغ (الاستراتيجية، والأداء، أسئلة وأجوبة، وما إلى ذلك)، الرجاء الضغط هنا.

الترقيات.

نيوسوير: مشاهدة اليوم على الويبينار!

7 يونيو، 2017 6:28 م.

لدينا ضيف كبير في الويبينار اليوم!

سوف بيل أولسن من نوزوير تعطينا مظاهرة ممتعة وحيوية من المزايا التي توفر الأخبار في الوقت الحقيقي. نوزوير هو أداة استخبارات السوق للأخبار. في الأسواق اليوم مدفوعة البيانات، فمن المفيد حقا أن يكون أداة التي توفر الوصول إلى المصادر المهنية حيث يمكنك الحصول على الحقائق في الوقت الحقيقي.

انضم إلى برنامج الويبينار المجاني، وهو مفتوح للجميع.

[لمزيد من المعلومات حول نوسوير، انقر هنا. للحصول على قائمة الأسعار: نيوسوار.

كيمبل تشارتينغ الحلول.

البرازيل؛ الشلال في الأسعار بدءا؟ تأثير الولايات المتحدة؟

18 مايو، 2017 8:38 ص.

وفيما يلي نظرة على صندوق الاستثمار الأوروبي (إز) في البرازيل خلال العقد الماضي. التجمعات خلال العام الماضي واجهت مستوى حرج، من وجهة نظر السلطة من نمط.

انقر على الرسم البياني للتضخيم.

ويواجه مؤشر إوز مقاومة مزدوجة عند (1)، في حين أنه في الاتجاه التنازلي لمدة 9 سنوات من أدنى مستوياته وأدنى مستوياته المنخفضة. وقد ارتفع مؤشر الاتجاه المعاكس على مدى ال 17 شهرا الماضية في مقاومة المقاومة الرئيسية. هل كان الارتفاع في اتجاه مكافحة العداد ينتهي عند المقاومة المزدوجة.

كل شيء عن الاتجاهات.

تحديث منتصف اليوم.

13 مايو، 2018 2:40 م.

تذكير: هارلان هو متاح للدردشة مع الأعضاء، وترد التعليقات أدناه كل وظيفة.

لمعرفة المزيد، اشترك في النشرة الإخبارية المجانية لديفيد واحصل على تقرير مجاني من كل شيء عن اتجاهات - "كيف يتفوق 90٪ من وول ستريت فقط مع 500 دولار في الأسبوع". أخبر ديفيد بسو أرسل لك. - إيلين.

حول فيل:

فيليب R. دافيس هو مؤسس فيل في العالم الأسهم، وهو موقع تداول الأسهم والخيارات التي تعلم فن خيارات التداول للقادمين الجدد، ووضع استراتيجيات متقدمة لتجار الخبراء.

كما شوهد على:

حول إيلين:

إيلين هو محرر ومنسق برنامج تابع ل بسو. تدير الظلال سوق الموقع، والمحفوظات، وأكثر من ذلك. الاتصال إيلين لمعرفة المزيد عن البرامج التابعة لنا ومشاركة المحتوى.

LearnDataSci.

هوم »بيثون للتمويل، الجزء 2: مقدمة لاستراتيجيات التداول الكمية.

بيثون فور فينانس، الجزء 2: مقدمة لاستراتيجيات التداول الكمية.

اللغة: بيثون 3.5 المكتبات: بانداس، نومبي، و ماتلوتليب دفتر إبيثون: متوفر على جيثب.

في بيثون للتمويل، الجزء الأول، ركزنا على استخدام بيثون و بانداس ل.

واسترداد سلسلة زمنية مالية من مصادر مجانية على الإنترنت (ياهو)، وتنسيق البيانات عن طريق ملء الملاحظات المفقودة ومواءمتها، وحساب بعض المؤشرات البسيطة مثل المتداول المتوسطات المتحركة وتصور السلسلة الزمنية النهائية.

كتذكير، فإن داتافريم تحتوي على ثلاثة & # 8220؛ تنظيف & # 8221؛ تتضمن أوقات الأسعار التنسيق التالي:

كما قمنا بحساب المتوسط المتحرك المتداول لهذه المرات الثلاث على النحو التالي. تجدر الإشارة إلى أنه عند حساب المتوسط المتحرك ل $ M $، فإن أول $ M-1 $ غير صالح، حيث أن السعر $ M $ مطلوب لأول نقطة بيانات متوسطة متحركة.

وبناء على هذه النتائج، سيكون هدفنا النهائي هو تصميم استراتيجية تداول بسيطة ولكنها واقعية. ومع ذلك، أولا نحن بحاجة للذهاب من خلال بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة باستراتيجيات التداول الكمي، فضلا عن الأدوات والتقنيات في هذه العملية.

اعتبارات عامة حول استراتيجيات التداول.

هناك عدة طرق يمكن للمرء أن يحدث عندما يتم تطوير استراتيجية التداول. ويتمثل أحد النهج في استخدام السلاسل الزمنية للأسعار مباشرة والعمل مع الأرقام التي تتوافق مع بعض القيمة النقدية. على سبيل المثال، يمكن للباحث أن يعمل مع سلسلة زمنية تعبر عن سعر سهم معين، مثل السلاسل الزمنية التي استخدمناها في المقالة السابقة. وبالمثل، إذا كان العمل مع أدوات الدخل الثابت، السندات، يمكن للمرء أن يستخدم سلسلة زمنية معربا عن سعر السند كنسبة مئوية من قيمة مرجعية معينة، في هذه الحالة القيمة الاسمية للسند. العمل مع هذا النوع من السلاسل الزمنية يمكن أن يكون أكثر بديهية كما يستخدم الناس للتفكير من حيث الأسعار. ومع ذلك، سلسلة الوقت السعر لديها بعض السلبيات. وعادة ما تكون الأسعار إيجابية فقط، مما يجعل من الصعب استخدام النماذج والنهج التي تتطلب أو تنتج أرقام سلبية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سلاسل الأسعار السعرية عادة ما تكون غير ثابتة، أي أن خصائصها الإحصائية أقل استقرارا بمرور الوقت.

ويتمثل النهج البديل في استخدام السلاسل الزمنية التي لا تتطابق مع القيم الفعلية ولكن التغيرات في القيمة النقدية للأصل. ويمكن لهذه السلاسل الزمنية أن تفترض القيم السلبية وتفعلها، كما أن خصائصها الإحصائية عادة ما تكون أكثر ثباتا من خصائص سلاسل التوقيت. أكثر النماذج المستخدمة استخداما هي العوائد النسبية التي تعرف بأنها.

وتسجيل عوائد يعرف باسم.

حيث $ p \ ليفت (t \ رايت) $ هو سعر الأصل في الوقت $ t $. على سبيل المثال، إذا كان $ p \ ليفت (t \ رايت) = 101 $ و $ p \ ليفت (t-1 \ رايت) = 100 $ ثم $ r_> \ ليفت (t \ رايت) = \ فراك = 1 \٪ $ .

وهناك عدة أسباب وراء استخدام عوائد السجل في هذه الصناعة، وبعضها يتعلق بافتراضات طويلة الأمد بشأن سلوك عائدات الأصول وهي خارج نطاقنا. ومع ذلك، ما نحتاج إلى الإشارة إلى اثنين من الخصائص مثيرة للاهتمام للغاية. سجل العودة هي المضافة وهذا يسهل العلاج من سلسلة زمنية لدينا، والعوائد النسبية ليست كذلك. يمكننا أن نرى الإضافة من سجل العودة في المعادلة التالية.

وهو ببساطة سجل العودة من $ t_0 $ إلى $ t_2 $. ثانيا، يسجل-عوائد تساوي تقريبا العوائد النسبية لقيم $ \ فراك $ قريبة بما فيه الكفاية $ 1 $. من خلال اتخاذ الترتيب الأول تايلور من $ \ لوغ \ ليفت (\ فراك \ رايت) $ حوالي $ 1 $، نحصل على.

وتحسب هاتان المجموعتان ببراعة باستخدام الباندا:

بما أن لوغ-ريتورس هي مضافة، يمكننا إنشاء سلسلة زمنية من عوائد السجل التراكمي المعرفة ك.

c \ ليفت (t \ رايت) = \ sum_ ^ t r \ ليفت (t \ رايت)

ويمكن الاطلاع أدناه على عوائد السجل التراكمية وعوائد إجمالية نسبية من السلسلة الزمنية الثلاثية للفترة 2000/01/01. لاحظ أنه على الرغم من أن سجل العودة من السهل التلاعب، والمستثمرين اعتادوا على استخدام العائدات النسبية. على سبيل المثال، لا يعني عائد سجل $ 1 $ أن المستثمر قد تضاعف قيمة محفظته. العائد النسبي $ 1 = 100 \٪ $ لا! تحويل بين التراكمي لوغ-ريتورن $ c \ ليفت (t \ رايت) $ والعائد النسبي الكلي $ c_> \ ليفت (t \ رايت) = \ فراك $ بسيط.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون إذا كان هذا هو الصحيح، نعم هو عليه. إذا كان شخص ما قد اشترى $ \ $ 1000 $ قيمة أسهم آبل في يناير 2000، فإن محفظته الآن يستحق أكثر من $ \ $ 30،000 $. إذا كان لدينا فقط آلة الزمن & # 8230؛

ما هي استراتيجية التداول الكمي؟

هدفنا هو تطوير استراتيجية تداول لعبة، ولكن ماذا يعني & # 8220؛ استراتيجية التداول الكمي & # 8221؛ يعني فعلا؟ في هذا القسم سنقدم تعريفا يوجهنا في هدفنا على المدى الطويل.

نفترض أن لدينا تحت تصرفنا مبلغ معين من الدولارات، $ N $، ونحن مهتمون للاستثمار. لدينا تحت تصرفنا مجموعة من الأصول $ K $ التي يمكننا شراء وبيع بحرية أي مبلغ التعسفي. هدفنا هو اشتقاق الأوزان $ w_i \ ليفت (t \ رايت)، i = 1، \ لدوتس، K $ هكذا.

$$ w_i \ ليفت (t \ رايت) \ إن \ ماثبب \ \ تكست \ \ sum_ ^ K w_i \ ليفت (t \ رايت) \ ليق 1 $$

بحيث يتم استثمار مبلغ دولار يساوي $ w_i \ ليفت (t \ رايت) N $ في الوقت $ t $ على الأصول $ i $.

حالة عدم المساواة تعني $ \ sum_ ^ K w_i \ ليفت (t \ رايت) \ ليق 1 $ أن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكننا استثماره يساوي كمية الدولارات التي لدينا، وهذا هو $ N $.

على سبيل المثال، نفترض أنه يمكننا الاستثمار في $ 2 $ إنسترومنتس أونلي أند أن $ N = \ $ 1000 $. والهدف هو اشتقاق اثنين من الأوزان $ w_1 \ يسار (ر \ يمين) $ و $ w_2 \ يسار (ر \ يمين) $.

إذا كان عند نقطة معينة $ w_1 \ ليفت (t \ رايت) = 0.4 $ و $ w_2 \ ليفت (t \ رايت) = 0.6 $، وهذا يعني أننا استثمرنا $ w_1 \ ليفت (t \ رايت) N = \ $ 400 $ في مادة العرض $ 1 $ و $ w_2 \ ليفت (t \ رايت) N = \ $ 600 $ في مادة العرض $ 2 $. بما أننا لا نملك سوى $ $ 1000 $، يمكننا أن نستثمر فقط حتى هذا بكثير مما يعني ذلك.

$$ w_1 \ ليفت (t \ رايت) N + w_2 \ ليفت (t \ رايت) N \ ليق N \ رايتارو w_1 \ ليفت (t \ رايت) + w_2 \ ليفت (t \ رايت)

جورجيوس إفستاثوبولوس.

جورجيوس لديه 7+ سنوات من الخبرة كمحلل كمي في القطاع المالي، وعملت على نطاق واسع في النماذج الإحصائية وآلات التعلم الآلي للتجارة الكمية والسوق وإدارة مخاطر الائتمان والنمذجة السلوكية. يحمل جورجيوس درجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية والإحصاء في كلية إمبريال كوليدج في لندن، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كواناليتيكش المحدودة، وهي شركة استشارية تركز على الحلول الكمية وتحليل البيانات للأفراد والمنظمات الذين يرغبون في حصاد إمكانات بياناتهم الخاصة لتنمية أعمالهم .

موصى به.

بيثون للتمويل، الجزء الأول: ياهو المالية أبي، الباندا، و ماتلوتليب.

في التفاصيل، في أول الدروس لدينا، ونحن نذهب لإظهار كيف يمكن للمرء بسهولة استخدام بايثون لتحميل البيانات المالية من قواعد البيانات على الانترنت مجانا، والتعامل مع البيانات التي تم تحميلها ثم إنشاء بعض المؤشرات الفنية الأساسية التي سيتم استخدامها بعد ذلك كأساس لدينا استراتيجية كمية.

بيثون فور فينانس، بارت 3: A موفينغ أفيراج ترادينغ ستراتيغي.

في هذه المقالة، سنبدأ بتصميم إستراتيجية تداول أكثر تعقيدا، والتي سيكون لها أوزان غير ثابتة واي (t) واي (t)، وبالتالي تتكيف بطريقة ما مع السلوك الأخير لسعر أصولنا.

أعلى البيانات العلوم دورات على الانترنت في عام 2017.

وفيما يلي قائمة واسعة من دورات علوم البيانات والموارد، من منصات مثل كورسيرا، إدكس، و أوداسيتي، التي تعطيك المهارات اللازمة لتصبح عالم البيانات.

100+ مجانا العلوم العلوم كتب لعام 2017.

سحبت من شبكة الإنترنت، وهنا هو مجموعتنا من أفضل، والكتب المجانية على علوم البيانات والبيانات الكبيرة، واستخراج البيانات، وآلة التعلم، بيثون، R، سكل، نوسقل وأكثر من ذلك.

شكرا لتقاسم جورجيوس. هل استخدام محاكاة مونتي كارلو لاشتقاق الأوزان المثلى تنقسم من أجل تعظيم العائد يكون تحسنا لهذه الاستراتيجية بدلا من تقسيم بالتساوي 1/3 لكل منهما؟ : weights_vector = pd. DataFrame (1/3، إندكس = r_t. index، كولومنز = r_t. columns)

كنت على حق، ماك سيكون واحدا من الطرق الممكنة لتحسين الأوزان لهذه الاستراتيجية. ومع ذلك، لاحظ أن هناك العديد من الأسئلة المفتوحة حول هذا التحسين. أولا وقبل كل شيء، ما نحن الأمثل ل؟ إجمالي العائدات، تقلب المحفظة، السحب؟ ثانيا، التحسين يمر خطر الإفراط في تركيب الأوزان إلى الفاصل الزمني الذي نستخدمه لتحسين. وسيتم تناول هذه القضايا وغيرها في المواد التالية في هذه السلسلة.

متى يمكننا أن نتوقع المشاركة التالية؟

شكرا على هذه المقالة. هناك عدة حالات أعلاه حيث تقسم 1/3 و 1/7. بيثون يفترض النتيجة لتكون عددا صحيحا بحيث يكون الجواب 0 في كلتا الحالتين. يجب استخدام 1.0 / 3 و 1.0 / 7 لتجنب هذه المشكلة.

شكرا على الاشعار. تفترض هذه السلسلة من المقالات أن بيثون 3 يستخدم. في بيثون 3، 1/3 سوف تنتج 1.3333، بدلا من تقسيم صحيح الذي كان عليه الحال في بيثون 2.

ومع ذلك، لجعل هذا متوافق مع المستخدمين بايثون 2، في ما يلي سوف نتأكد من أنه في مثل هذه الحالات يتم اتخاذ مزيد من العناية لضمان التعامل مع الانقسامات بشكل مناسب.