R تربيع الفوركس

R-سكارد (R2)

خط الاتجاه الانحدار الخطي تقارب مؤشر البيانات الحقيقية يمكن وصفها بشكل جيد من قبل R - سكارد أو مؤشر R2. ويلاحظ مثاليا، عندما R - سكارد هو على 1.0 نقطة. ومع ذلك، عندما R - سكارد يذهب أقل من 1.0 نقطة، فهذا يعني أنه لا توجد علاقات بين السعر وخط الاتجاه الانحدار الخطي.

عندما يرتفع مستوى R-سكارد على المستويات القصوى، يمكن اعتبار الموقف على المدى القصير مقابل الاتجاه السائد. على سبيل المثال، يمكن اعتبار الموقف القصير البيع أو الافتتاح، عندما يكون الميل إيجابيا ويتم التغلب على 0.80 نقطة بواسطة R-سكارد ثم يبدأ في الانخفاض.

قد تجد الكثير من الطرق لاستخدام مخرجات الانحدار الخطي من R - التربيع والانحدار في أنظمة التداول. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول R - سكارد، وقراءتها في كتاب المتداول الفني الجديد الذي كتبه ستانلي كرول وتوشر تشاند.

مؤشر الفوركس R-سكارد (R2)

R-سكارد هي طريقة الانحدار الخطي التي تساعد على قياس قوة اتجاهات السوق (أي "اتجاه الأسعار). كلما تحركت األسعار بشكل أكثر ثباتا في خط مستقيم على مدى فترات n) تشكل عالقة خطية (، كلما كان الاتجاه أقوى. وتمثل القيم R-سكارد النسبة المئوية لحركة السعر التي يمكن تفسيرها بالانحدار الخطي. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة R-سكارد أكثر من 14 فترة عند 50٪، فإن ذلك يعني أن 50٪ من حركة السعر يمكن تفسيرها بالانحدار الخطي وأن النسبة المتبقية 50٪ هي ضوضاء عشوائية.

ولتحديد ما إذا كان الاتجاه ذو دلالة إحصائية بالنسبة لخط الانحدار الخطي للنمو n، يلزم وجود مستوى ثقة بنسبة 95٪. ويختلف مستوى الثقة بنسبة 95٪ استنادا إلى عدد الفترات التي يجري تقييمها. وإذا كانت قيمة R-سكارد أقل من مستوى الثقة المقابل لها البالغ٪ 95 بالنسبة لفترات n معينة، يفترض عموما أنه لا يوجد اتجاه ذي دلالة إحصائية. ويوضح الجدول أدناه العدد الموصى به لفترات R-سكارد ومستويات الثقة المقابلة لها البالغة٪ 95.

عدد الفترات / R2 القيمة الحرجة (الثقة 95٪)

هناك العديد من الطرق لاستخدام الانحدار الخطي و R-سكارد لتوليد فرص تجارية محتملة.

وتوصي إحدى هذه الطرق باستخدام R-سكارد بالتزامن مع منحدر الانحدار الخطي. R-سكارد يحدد قوة الاتجاه ويحدد منحدر الانحدار الخطي الاتجاه العام للاتجاه (إيجابي أو سلبي). سيتم إنشاء إشارات تجارية محتملة فيما يتعلق اتجاه منحدر الانحدار الخطي في حين بقي R-سكارد فوق مستوى الثقة 95٪.

وتوصي طريقة أخرى باستخدام R - سكارد بالتزامن مع مؤشرات التذبذب. سيتم إنشاء إشارات تداول محتملة فيما يتعلق بمستويات ذروة الشراء و ذروة البيع في حين أن R-سكارد لا يزال منخفضا (أي أقل بكثير من مستوى الثقة 95٪) مما يشير إلى أن الأسعار أقل "عصرية".

لينستر سيغنالس & أمب؛ أخبار.

إشارات التداول على البريد الإلكتروني الخاص بك!

استراتيجيات الفوركس.

مؤشرات الفوركس.

وسطاء الفوركس.

8150 نقطة الربح!

التجارب الفريدة والعروض الماضية لا تضمن النتائج المستقبلية! قد يكون لبعض الحسابات أداء أسوأ مما هو محدد.

ينطوي تداول العملات الفورية على مخاطر كبيرة وهناك دائما احتمال الخسارة. قد تختلف النتائج تجارتك.

R - مؤشر مربعة - مؤشر لميتاتريدر 4.

R-سكارد يظهر الارتباط مع قيم خط الانحدار الخطي قريبة من 1.0 تظهر قيم علاقة مثالية قريبة من 0.0 تظهر علاقة ضعيفة.

انظر مساعدة ميتاستوك.

ولتحديد ما إذا كان الاتجاه ذو دلالة إحصائية لخط الانحدار الخطي لفترة x معين، قم برسم مؤشر التربيع R وارجع إلى الجدول التالي. ويبين هذا الجدول قيم المربعة التربيعية المطلوبة لمستوى ثقة قدره٪ 95 في فترات زمنية مختلفة. إذا كانت قيمة r-تربيع أقل من القيم الحرجة المعروضة، يجب أن تفترض أن الأسعار لا تظهر أي اتجاه ذي دلالة إحصائية.

عدد بيريودس r-سكاردكريتيكال فالو (ثقة 95٪):

قد تفكر حتى في فتح موقف على المدى القصير مقابل الاتجاه السائد عند مراقبة R - التربيع تقريب قبالة في المستويات القصوى. على سبيل المثال، إذا كان الميل إيجابيا و R-سكارد أعلى من 0.80 ويبدأ في الانخفاض، قد تفكر في بيع أو فتح موضع قصير.

هناك العديد من الطرق لاستخدام مخرجات الانحدار الخطي من R - التربيع والانحدار في أنظمة التداول. للحصول على تغطية أكثر تفصيلا، راجع كتاب ذي تيشنيكال ترادر ​​التي كتبها توشر تشاند وستانلي كرول.

R-تربيع.

ما هو 'R - سكارد'

R-سكارد هو مقياس إحصائي يمثل النسبة المئوية لحركة صندوق أو حركات أمنية يمكن تفسيرها بالحركات في مؤشر مرجعي. على سبيل المثال، يحدد مربع R لأمن الدخل الثابت مقابل مؤشر باركليز الإجمالي نسبة الأمان من التباين التي يمكن التنبؤ بها من تباين مؤشر باركليز الإجمالي. ويمكن تطبيق نفس الشيء على ضمان حقوق الملكية مقابل مؤشر ستاندرد أند بور's 500 أو أي مؤشر آخر ذي صلة.

كسر لأسفل 'R-سكارد'

وتتراوح قيم R-سكارد من 0 إلى 1 وتسمى عادة كنسب مئوية من 0 إلى 100٪. و R-تربيع من 100٪ يعني كل حركات الأمن يتم تفسيرها تماما من قبل الحركات في الفهرس. وتشير النتائج إلى أن مستويات أداء الصندوق تتماشى مع المؤشر. ويشير صندوق ذو مربعات منخفضة، بنسبة 70٪ أو أقل، إلى أن الأمن لا يتصرف كثيرا مثل المؤشر. تشير قيمة R-سكارد أعلى إلى رقم بيتا أكثر فائدة. على سبيل المثال، إذا كان صندوق لديه قيمة R-تربيع ما يقرب من 100٪ ولكن لديه بيتا أقل من 1، فمن المرجح أن تقدم عوائد أعلى تعديل المخاطر.

R - سكارد حساب مثال.

حساب R - تربيع يتطلب عدة خطوات. أولا، افترض مجموعة البيانات التالية (x، y): (3، 40)، (10، 35)، (11، 30)، (15، 32)، (22، 19)، (22، 26) (23 و 24) و 28 و 22 و 28 و 18 و 35 و 6.

لحساب R - مربع، يحتاج المحلل أن يكون لها "خط من أفضل تناسب" المعادلة. وهذه المعادلة، استنادا إلى التاريخ الفريد، هي معادلة تتوقع قيمة Y استنادا إلى قيمة X معينة. في هذا المثال، افترض أن السطر الأكثر ملاءمة هو: y = 0.94x + 43.7.

مع ذلك، يمكن للمحلل حساب القيم Y المتوقعة. وكمثال على ذلك، فإن قيمة Y المتوقعة لنقطة البيانات الأولى هي:

y = 0.94 (3) + 43.7 = 40.88.

المجموعة الكاملة لقيم Y المتوقعة هي: 40.88، 34.3، 33.36، 29.6، 23.02، 23.02، 22.08، 17.38، 17.38، 10.8. بعد ذلك، يأخذ المحلل قيمة كل نقطة من نقاط Y المتوقعة، يطرح قيمة Y الفعلية ويساوي النتيجة. على سبيل المثال، باستخدام نقطة البيانات الأولى:

خطأ سكارد = (40.88 - 40) ^ 2 = 0.77.

قائمة مربع الخطأ بالكامل هي: 0.77، 0.49، 11.29، 5.76، 16.16، 8.88، 3.69، 21.34، 0.38، 23.04. مجموع هذه الأخطاء هو 91.81. بعد ذلك، يأخذ المحلل قيمة Y المتوقعة ويطرح متوسط ​​القيمة الفعلية، وهو 25.2. باستخدام نقطة البيانات الأولى، وهذا هو:

(40.88 - 25.2) ^ 2 = 15.68 ^ 2 = 245.86. يلخص المحلل كل هذه الاختلافات، والتي في هذا المثال، تساوي 763.52.

وأخيرا، للعثور على R - تربيع، يأخذ المحلل أول مبلغ من الأخطاء، يقسمه من قبل المبلغ الثاني من الأخطاء ويطرح هذه النتيجة من 1. في هذا المثال هو:

R-سكارد = 1 - (91.81 / 763.52) = 1 - 0.12 = 0.88.

تقرير تاكر.

التحليل الفني للأسواق المالية، وغيرها من الأفكار حول التداول.

R تربيع هو مصطلح إحصائي يقارن العلاقة بين متغيرين. الدالة في المعادلة هي معامل ارتباط بيرسون و # 8217 المألوف. R-سكارد هو مربع هذا المعامل. للراغبين في الرياضيات والإحصاءات يمكنك جوجل ذلك والعثور على الكثير من المعلومات. بالنسبة لأولئك الذين يريدون فقط أن نعرف كيفية استخدام هذا في التداول أنا & # 8217؛ سوف نحاول الوصول إلى هذه النقطة في أقرب وقت أستطيع أن توفر الحد الأدنى من الخلفية.

وباستخدام معامل الارتباط، يمكن مقارنة أي متغيرين. يمكنك مقارنة الأسهم للمؤشرات، أو المؤشرات إلى البيانات الأساسية، أو أي متغيرين يمكن أن يخطر لك. في التداول، فإن أفضل استخدام للمتغيرين هو التحقق من خطية السعر مع مرور الوقت. إذا عرضت الأسعار كمؤامرة مبعثر، على سبيل المثال القذف حفنة من القطع النقدية على الأرض، يمكنك ثم محاولة لبناء خط مستقيم من خلال حيث سقطت القطع النقدية عشوائيا إلى الأرض. وبالتالي فإنك تتصل البيانات، أو القطع النقدية، إلى خط مستقيم. الانحدار الخطي هو خوارزمية لرسم هذا الخط باستخدام طريقة المربعات الصغرى. أنت تحاول العثور على السطر الذي يناسب البيانات بشكل أفضل. يمكنك إجراء تقدير لمدى جودة العملة القادمة قذف تناسب الخط، أو قياس الخطأ من التوقعات. على معظم التجار & # 8217؛ سيتم تمثيل هذا المخطط كمنحنى بدلا من خط مستقيم. المنحنى هو ببساطة نقطة النهاية لخط الانحدار تحركت مع كل شريط أسعار جديد وكل نقطة انحدار جديدة. R-سكارد هو المقياس الإحصائي لمدى تطابق نقاط البيانات مع خط الانحدار. قيمة 1.0 سوف تظهر أن هناك ارتباط 100٪ بين خط الانحدار ومؤامرة مبعثر من البيانات. في التداول عادة ما يفترض أن قراءة 0.7، أو 70٪، سوف تظهر أن هناك ما يكفي من شرح للسعر عن طريق الانحدار الخطي لتفترض وجود اتجاه في المكان. يمكن للمرء أن يفترض أيضا أن 30٪ أخرى هو مجرد شرح العشوائية. إذا أصبحت القراءة R-سكارد منخفضة جدا تقترب من 0، ثم أسعار عرض القليل أو لا علاقة لها خط الانحدار. ويفترض عادة أن القراءة تحت 0.3، أو 30٪، تشير إلى سوق صاخبة وغير تتجه. يتم عادة استخدام طول المدخلات لهذا المؤشر في 30 بار. هذه فترة طويلة بما يكفي لتكون ذات دلالة إحصائية، ولا تزال قصيرة بما يكفي لتكون في الوقت المناسب.

يستخدم العديد من المتداولين المتوسطات المتحركة لمحاولة تحديد الاتجاه. في رأيي منحنيات الانحدار الخطي أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك. وقد بذلت العديد من المحاولات للتأخر عن المتوسطات المتحركة. لم أر أبدا أي نجاح في القيام بذلك. ومع ذلك، يمكن للمتوسطات المتحركة أن توفر مجالات ممتازة من الدعم والمقاومة، شريطة أن يتم تحديد الطول المناسب للمتوسط ​​المتحرك. هذا، بطبيعة الحال، هو الجزء الصعب من استخدام المتوسطات المتحركة. كلما كان الاتجاه أكثر تحديدا، كلما كان أقل أهمية هو توفير المدخلات المتوسطة المتحركة المناسبة، حيث أن الطبيعة الدورية للسوق تفسح المجال للاتجاه، وبالتالي سيظهر أي متوسط ​​متحرك للعمل.

في الأمثلة التالية مؤشر R-سكارد هو الخط الأحمر تحت الرسم البياني للسعر. الخط الأزرق الأفقي هو .70، أو 70٪ مستوى، والخط الأصفر هو .30، أو 30٪ مستوى. تظهر النقاط البيضاء الصغيرة على خط R-سكارد عندما يبقى فوق أو تحت أي من الخطوط المرجعية لأكثر من 10 أشرطة.

الرسم البياني أعلاه يظهر 233 القراد يم (داو العقود الآجلة مصغرة). يظهر الاتجاه الصعودي القوي على الجانب الأيسر من الرسم البياني أن السوق يتجه بشكل جيد. وبعبارة أخرى، تتبع األسعار خطا سلسا أثناء تقدمها إلى األمام. عندما تبدأ الأسعار في الابتعاد عن خط ناعم خط R - سكارد يبدأ في التراجع. يتم تمهيد ذلك لا دوسن & # 8217؛ ر تتفاعل على الفور. لا يوجد مؤشر دون تأخر. ولكن الوقت مناسب إلى حد ما في الانخفاض حيث يبدأ السوق في التحرك جانبيا مع قضبان أوسع نطاقا. في نهاية المطاف تراجع الخط إلى تحت مستوى 30٪، مما يدل على سوق متقلبة.

الاتجاه الصاعد في الرسم البياني أعلاه واضح، ويشار إليه من قبل R - تربيع البقاء على مستوى 70٪ (الخط الأزرق). ثم تتحرك حركة R-سكارد تحت الخط الأزرق حيث أن السعر يجعل محاولة أخرى أكثر ارتفاعا. هذا فشل جديدة عالية، ومؤشر يشير إلى أن السوق لم يعد في اتجاه سهل، على نحو سلس. وبالطبع كان من الممكن استئناف هذا الاتجاه. في هذه الحالة بدأت في التراجع. انخفض مؤشر R - سكارد إلى وضع غير تتجه تحت الخط الأصفر كما كان المؤشر هضم متقطع صعودا وهبوطا التحركات حيث وضعت الأرقام. في نهاية المطاف بدأ R-سكارد لقياس اتجاه الاتجاه الهبوطي الجديد وانتقل من منطقة غير تتجه نحو منطقة تتجه على الجانب الأيمن من الرسم البياني.

أعلاه هي فترة متقطعة مع معظم القيم R - سكارد على مستوى منخفض، مما يشير في معظمها سلوك السعر العشوائي. على الجانب الأيسر من الرسم البياني كان هناك اتجاه قصير مع القليل من المتابعة، ومرة ​​أخرى على الجانب الأيمن من الرسم البياني كان هناك بعض الأمل في اتجاه الحفاظ على نفسها كما ذهب المؤشر إلى مستوى عال. (الخط السماوي هو منحنى الانحدار الخطي على أشرطة السعر.)

أعلاه هو مثال حيث R-سكارد فشل حقا لتقديم الكثير من التوجيه. في النقطة 1 فإنه لا يظهر أي اتجاه واضح، وهو الصحيح، وكما تبدأ الأسعار للمضي قدما المؤشر يبدأ في التقاط الاتجاه من خلال النقطة 2، وهو الصحيح أيضا. فشلت الأسعار في المتابعة لفترة طويلة جدا وتراجع المؤشرات، ولكن الأسعار تدخل في اتجاه هبوطي سريع والمؤشر يلتقط فقط عند النقطة 3 عندما يبدأ في الارتفاع، والحق حول أسعار الوقت ترتد قليلا. في النقطة 4 المؤشر منخفض، مما يشير إلى أن السوق صاخبة، والتي كانت حيث وقعت تلك البقعة المسطحة على أسعار بعض الحانات في وقت سابق. عندما يستأنف الاتجاه الهبوطي بدأ المؤشر في التقدم بسرعة إلى حد ما من مستوى منخفض إلى مستوى عال عند 5. مرة أخرى لم يكن هناك متابعة من خلال وكان المؤشر إلى التراجع. في كل حالة حاولت R-سكارد الحصول على التزامن عندما بدأ السوق في عرض الاتجاه، ولكن عندما تم قطع الاتجاهات قصيرة وعكس، لا يمكن أن مؤشر. يظهر هيكل السعر نمطا واضحا من أدنى مستوياته وأدنى مستوياته. وفي بعض الأحيان لا يعمل المؤشر إلا في أوقات أخرى. في بعض الأحيان كنت في حاجة الى مطرقة وأحيانا تحتاج إلى مفك البراغي. يمكن لأداة واحدة التعامل مع كل وظيفة.

هنا هو الرسم البياني اليومي لشركة هيوليت باكارد. يمكنك أن ترى أن الاتجاه بدأ مع مؤشر R - سكارد في منطقة غير تتجه، وبمجرد أن بدأت الأسعار تقدما سلسا، ذهب المؤشر إلى وضع تتجه فوق الخط الأزرق وبقيت هناك. وعندما بدأت األسعار في التسطح، عاد المؤشر في نهاية المطاف تحت الخط األزرق. ولا يزال الاتجاه قائما، ولا تزال الأسعار تشهد تقدما سلسا. لو كان نطاق أوسع الحانات موجودة، أو أكثر بوندونسز دونموف، فإن المؤشر قد تراجع بسرعة أكبر. نلاحظ أيضا أن العديد من هذه الاتجاهات تبدأ عندما يكون المؤشر في وضع غير تتجه. المؤشر يقيس فقط الاتجاه. لا الإفراط في الشراء أو ذروة البيع، وبطبيعة الحال، لا الاتجاه. سوف الأسواق دورة ذهابا وإيابا بين الاتجاه وغير الاتجاه تتجه.

هنا هيوليت باكارد تظهر مرة أخرى كيف يمكن R-سكارد تحديد فترة متقطعة.

في هذا المثال على مخطط إنتل يبدأ السوق في الاتجاه في المنتصف والمؤشر يلتقط على نحو جيد، ولكن الاتجاه الصاعد يفشل، و R - سكارد يذهب الحق مرة أخرى إلى وضع غير الاتجاه. على الجانب الأيمن من الرسم البياني يبدأ المؤشر في التقاط الاتجاه الهابط الناشئ المحتمل. مؤشر R-سكارد يقوم بعمل ممتاز يحدد المقاطع المتقلبة على هذا المخطط.

يظهر بيابودي إنيرجي الرسم البياني الانتقال من منطقة متقلبة على اليسار، إلى منطقة تتجه في القسم الأوسط. عندما تعثر و أوبموف الاتجاه يتراجع المؤشر بسرعة.

في رأيي مؤشر R - سكارد هو أداة ممتازة المتاحة. فإنه ليس & # 8217؛ ر الكمال، وأحيانا يمكن توجيه لكم بطريقة خاطئة. في كثير من الأحيان متقلبة أو تتجه الأسواق يمكن أن يكون مجرد مقلة العين. ولكن من الجيد أن يكون هناك مؤشر يمكن أن يساعد في قياس ميل الاتجاه الذي يمكن قياسه. ضع في اعتبارك أنه عند نقاط تغيير الاتجاه، لن يفترض المؤشر أولا أي اتجاه. وسيتطلب الأمر بعض الحانات لكي يبدأ المؤشر في قياس اتجاه الأسعار عند توجهها في الاتجاه المعاكس. وفي معظم الأوقات عند نقاط تغيير الاتجاه، سيكون المؤشر عند مستوى منخفض جدا، حتى لو كان الاتجاه السابق سلسا، ويبدو أن الاتجاه الناشئ الجديد بدأ بسلاسة. إذا كان لديك إشارة جيدة سيكون من الخطأ لتمرير على التجارة فقط لأن المؤشر لا يظهر أي اتجاه. يجب أن اللحاق إذا كان هناك متابعة لهذا الاتجاه الجديد. ولكن إذا كانت الأسعار تتحرك في اتجاه واحد و R - سكارد يذهب من تتجه إلى غير تتجه، انها فكرة جيدة أن تولي اهتماما.

8 أفكار حول & لدكو؛ R-سكارد & رديقو؛

انها تانتامونتس لضغط السلوك المنتشرة البرية من السوق والمؤامرة كما خط الاتجاه. أهم من ذلك هو تغيير السلوك وخط متوسط ​​متحرك بسيط قادرة تماما لتصوير الاتجاه عاقل.

ولعل الملاحظة التي يجب مراعاتها عند رفض R2 هي:

وعندما تتحقق العائدات المتوقعة خلال فترة زمنية محددة، يبدو من المعقول الافتراض بأن R2 كان يمكن أن يرتفع ويرتفع فوق 62٪ على الأقل.

وعند تغير الدورة أو الاتجاه، تنخفض القدرة التوضيحية لنتيجة الاتجاه الاتجاهي السابق مع حدوث اتجاه آخر.

من ملاحظتي، أرى الانخفاض في R2 فرصة لدخول الصفقات حيث العائد المتوقع مرتفع والخروج الصفقات عندما تنتهي العائد المتوقع والتي قد تشمل R2 مرتفعة.

من دراستي الخاصة، يجب استخدام R2 جنبا إلى جنب مع واحد أو أكثر من المؤشرات (النوع: السعر، مذبذب، التقييم، مؤشر القوة النسبية، الخ) حيث تتزامن الإجراءات مع المؤشرات الأخرى.

هل يمكنك تقديم مزيد من التلميحات حول نموذج الانحدار الذي تستخدمه؟ وأنا لا أعرف أي منصة أنت & # 8217؛ إعادة استخدام ولكن هل يحدث أن تعرف MT4 العرف مؤشر الذي يناسب النموذج الخاص بك، ويفضل أن يكون مجانا؟

يمكنني استخدام التاجر. أنا لا أعرف نماذج لأي منصة أخرى، ولكن يجب أن يكون نموذج ارتباط نموذجي مثل واحد في إكسيل.